Читал я тоже "Маги рынка", понравилось, интересные истории, вдохновляющие, но главное не впадать в противоположную крайность дихотомии "кванты-алхимики",
А разве есть такая дихотомия? По-моему, надуманное что-то. Как по мне, пейзаж поразнообразней будет.
как разумный противовес советую почитать Талеба, "черный лебедь" а лучше "одураченные случайностью", если не читали.
У Талеба читал почти всё. Но сложно назвать его «противовесом». В одной из его книг, уже точно не помню где, он сам себя называет «квантом». Хотя это надуманная условность.
Затем поэкспериментировать самому в питончике со случайным блужданием и разными "классическими стратегиями". Импровизируете свой бэктестер или скачайте готовый и вперёд.
В бектесты не верю от слова совсем. Для меня это пустая трата времени. То, что работало на истории, необязательно будет работать в реальном времени. Лично я не хочу быть генералом, который готовится к атомной войне, изучая кавалерийские тактики.
Ни разу ничего не бэктестил и ничего, живу и здравствую.
Большинство историй "магов рынка" можно статистически отнести к везению, просто потому что мало сделок(сотни), на таких выборках всё что угодно может быть
Довольно смелое утверждение, как по мне. Везение-то везением, но им
ещё нужно суметь воспользоваться, что далеко не так банально, как вам кажется. Если бы это было простым везением, то все маги вскоре разорились бы. Но у них этого не было.
Везение у выигрывших в лотерею. По статистике, они теряют деньги в течение нескольких лет. Суметь не потерять деньги, а на долгосроке ещё их и приумножить — это вообще-то базовые навыки трейдера, несводимые к везению. И это я ещё о многом не упомянул касаемо магов..
Более менее достоверно успешно торгуют только HFT компании, когда сотни тысяч и миллионы сделок, вероятность везения на таких выборках исчезающе мала
Как по мне, ещё одно спорное утверждение. Миллион сделок по итоговой прибыли можно представить в виде одной сделки. Тут всё упирается в то, как вы определяете термин «везение». К примеру, на сегодняшнем рынке действует уникальный фактор — печатный станок ФРС. Его необычно интенсивный характер сегодня облегчает получение прибыли многим игрокам. Но в истории такое печатание денег в США — уникальное явление, оно необычно и в какой-то степени даже случайно.
А когда некий "трейдер" работающий в крупной компании, совершил десяток сделок, заработал сотни миллионов, потом фонд открыл и на сотнях сделок заработал 30% в год, такого полно, это вообще ни о чем не говорит,
Это о многом говорит). Избавьтесь от пиетета перед большим количеством сделок, это глупость. Неважно за какое количество сделок вы заработали свою прибыль. Возвращаясь к Талебу — тот вообще писал, что для трейдера достаточно одной хорошей сделки, к которой можно готовится всю жизнь. Он, кстати, и сам разбогател на крахе 1987-го года. По сути, одна выигрышная сделка (условно говоря) Талеба закрыла череду мелких убытков от сгоревших опционов.
Наука(статистика машобуч и тп) лечит все психологические болезни, вы просто четко знаете как будет работать ваша торговая система(ы),
Ну да, врачи лечат почти все болезни, но к ним на приём ещё нужно попасть и этот приём оплатить. А наивная вера в машинное обучение роботов разбивается о то, что другие игроки тоже могут обучать своих роботов.
Роботы, кстати, неплохо сливают и после машинного обучения.
