Topic: Шорт альтов к биткоину на долгосроке (Read 1360 times)

Я ещё раз пристально посмотрел на PowerTrade и решил пока не вносить туда депозит и там не торговать. Для начала хочу посчитать на бумаге. Если "бумажный доход" меня устроит, то можно и продолжить.

Проблема в том, что на PowerTrade объёмы торгов близки к нулю, если не равны ему. Поэтому выставлять там свои ордера на покупку опционов бесполезно - никто не продаст по нормальной цене. Поэтому покупать опционы придётся по тем ценам, которые есть в стакане. А они настолько высоки, что мне трудно поверить в возможность перекрытия этих расходов доходами от продажи альткоинов.

Так что сначала пусть всё будет на бумаге. А потом, может, и объёмы появятся, и расходы уменьшатся.

В таблице я заменю столбец "Объём с процентами" на "Расходы". Под расходами понимаются затраты на покупку колл-опциона на соответствующий альткоин.

Я опять беру одиннадцать альткоинов - первые по алфавиту, для которых минимальный объём сделки не превышает эквивалента 30000 сатоши. Опять на покупку каждого альткоина выделяю 30000 сатоши. Но пока только "бумажные". Да, это не так увлекательно, как с настоящей криптовалютой, но давайте посмотрим, что получится, а потом, может быть, и к реальной криптовалюте вернёмся.


Хедж:
Колл на APT со страйком 14 USD.
Колл на AR со страйком 28 USD.
Колл на ARB со страйком 1,2 USD.
Колл на ATOM со страйком 10,5 USD.
Колл на AVAX со страйком 60 USD.
Колл на AXS со страйком 10,5 USD.
Колл на BNB со страйком 850 USD.
Колл на BONKx1M со страйком 65 USD.
Колл на DOGE со страйком 0,55 USD.
Колл на EIGEN со страйком 6,5 USD.
Колл на EOS со страйком 1,3 USD.

Опционы истекают 31.01.2025. В этот день я закрою позицию, которая покажет максимальную прибыль; для остальных позиций добавлю расходы на опционы на следующий месяц, а также впишу в таблицу позицию "шорт" на ещё один альткоин.

Сегодня последнее воскресенье декабря, и я закрываю последнюю оставшуюся позицию, потому что она тоже вышла в прибыль, хоть и в минимальную.

Честно говоря, я не надеялся, что это произойдёт так скоро. Но получилось красиво. Ровно за год все позиции были закрыты с прибылью, и можно подводить итоги года.



По итогам года 330000 сатоши, изначально выделенные на эту затею, превратились в 446204 сатоши. Итоговая прибыль - 116204 сатоши - немного отличается от суммы зелёных чисел в таблице, потому что в таблице при расчёте прибыли я не учитывал комиссии Bybit за сделки.

116204 сатоши - это 35,21% от начального капитала. Именно такой оказалась окончательная годовая прибыль.

Сейчас четыре альткоина торгуются по ценам, которые ещё ниже, чем в момент моего выхода из позиций.
Один альткоин больше не торгуется на Bybit вообще (его последняя зафиксированная цена выделена синим).
Одна позиция закрыта сегодня, поэтому текущая цена равна цене закрытия.
Курс трёх альткоинов сейчас выше, чем при закрытии позиции, но ниже, чем при её открытии.
Курс двух альткоинов сейчас выше, чем был на момент открытия позиций по ним.

Для меня это означает, что нет смысла удерживать шорт вечно. Идея каждый месяц закрывать самую прибыльную позицию была в целом верной.

---

В следующем году я планирую продолжить опыт. Но я перенесу его на биржу PowerTrade, где расчёты будут гораздо более сложными.

• Во-первых, там нет пар ALT/BTC, и каждый раз придётся открывать костыль в виде двух позиций: лонг BTC/USDC и шорт ALT/USDC.
• Во-вторых, прибыль и убыток там фиксируются в USDC, и понадобится каждый раз дополнительно конвертировать его в сатоши.
• В-третьих, в качестве обеспечения открытых позиций на бирже PowerTrade используются тоже токены USDC. А это значит, что мне придётся обменять мои сатоши на USDC и захеджировать этот обмен бессрочным свопом. Обеспечение для такого свопа придётся вывести из оборотных средств.
• В-четвёртых, для снижения риска ликвидации я планирую покупать колл-опционы на альткоины, и эти дополнительные расходы тоже придётся учитывать.

Всё это сделает таблицу чрезмерно запутанной и трудновоспринимаемой. Поэтому я пока не решил, как буду публиковать тут ежемесячные отчёты о результатах. Если у вас есть советы - я буду рад их увидеть.

Планирую приступить 31 декабря. Так что есть ещё пара дней на то, чтобы подумать.

Сегодня последнее воскресенье ноября. Моя позиция по SOL по-прежнему в плавающем убытке, и у меня складывается впечатление, что эта ситуация может затянуться надолго.

Если так, то я не вижу смысла отчитываться каждый месяц об одном и том же: что просадка сохраняется. Поэтому следующий отчёт о ходе опыта напишу тогда, когда что-то изменится.

А пока, может быть, S1noptil расскажет нам, как у него идут дела?

Смысл в дисциплине. Мне психологически проще принимать любой результат торговли, когда я строго следую выбранной модели поведения.

маржиналка всегда путь к сливу

в чем смысл? полгода ждать пока солана не откатится к стартовым позициям и до этого момента не шортить альту, когда она продолжает падать? зачем вообще что-то фиксировать, если капитал тестовый?
у меня на этой неделе наконец-то дошли руки и я открыл позиции на банане, захеджировав бтц со вторым плечом. предварительно посмотрел что произошло за последний год:
все 115 поз дали 27%
-первые 23 монеты по капе на окт23 (это где-то топ 35) дали всего лишь 25%
-из топ35-80 - 29%
-следующие 23 - 41%
-оставшиеся в топ200 16 монет показали 45%
-топ200+ был какой-то баг на цмц и я плюнул, но они показали 9%

результат более чем предсказуем: топ100-200 имеют более низкую привязку к битку и готовы падать, но уже обладают мультимиллионной капой и не способны разгоняться на тысячи процентов вверх

а у тебя почти весь портфель это и есть топ10, представь какая доходность была бы, осваивая остальные альтушки

В октябре курсы всех альткоинов, кроме SOL, очень заметно просели. Но у меня почти все позиции уже закрыты, а новые позиции не открываются из-за отсутствия новых пар, поэтому я от этого снижения ничего не выиграл.

Курс ETH/BTC снизился, курс SOL/BTC вырос. Шорт ETH я закрыл, шорт SOL остаётся единственной открытой позицией.

Вот цифры:


Зафиксированная прибыль составляет 117638 сатоши.
Плавающий убыток составляет 7397 сатоши.
В совокупности зафиксированная прибыль и плавающий убыток составляют +33,41% начального капитала.

Новых пар на Bybit не появляется. Похоже, что уже и не появится. Значит, остаётся ждать, когда шорт SOL выйдет в плюс.

Буду проверять это в последнее воскресенье каждого месяца.

В сентябре снова неровный результат. Курсы каких-то монет чуть-чуть подросли, а каких-то - снизились. В целом по индексу альтов, торгуемых на Bybit, можно констатировать боковик.

MATIC больше не торгуется, поэтому последний курс этого актива в таблице зафиксирован по состоянию на 25 августа, когда я в прошлый раз проверял котировки. Для остальных курсы актуальны.

Проценты по займу SOL капали-капали и добрались до того, что теперь для полного погашения мне нужно купить уже 0,14 SOL, хотя позицию я открывал на 0,12. Из-за этого по SOL наблюдается плавающий убыток, хоть курс сейчас и ниже, чем при открытии позиции.

Самой прибыльной из остававшихся позиций оказался шорт MNT. Его я сегодня закрыл.


Зафиксированная прибыль составляет 110467 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 2317 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 34,18% начального капитала. В сентябре этот показатель снизился впервые с начала года. Ранее он стабильно рос от месяца к месяцу.

Новых пар для маржинальной торговли на Bybit не появилось.

Шортить любой актив - это довольно большой риск. Само понятие шорта происходит от английского слова "short" и означает "короткий". То есть эта некоторая процедура, которой нужно (рационально) заниматься лишь короткое время. А всё остальное время лучше заниматься лонгами. Слово long означает "длинный" - и это то, что как подразумевается, может занимать длительное время. Вообще, большинство активов на фондовом рынке созданы в основном для лонга или просто холда на долгосроке.
Поскольку при любом раскладе любое правительство будет печатать деньги. Которые рано или поздно будут так или иначе утекать на биржу и подпитывать рисковые активы.

Шорт перспективного альта - это то ещё зрелище. Я такое наблюдал в одном закрытом telegram-чате, в 2017 году. Это было уже после китайского кризиса, который криптопроекты так или иначе пережили. Например проект EOS потерял своих китайских инвесторов, однако заменил их европейскими и американскими.
Однако, люди торгующие по графикам, на такие мелочи внимания не обращают!
Ребята из чата решили зашортить EOS, он был как раз на одном долларе США, то есть немножко подрос с 50 центов.
В общем на этот EOS они шли, как герои на амбразуру! Когда погибал депозит одного героя в борьбу включался следующий, а остальные завсегда чата его активно поддерживали. EOS тем временем, неспешно рост с 1 доллара до 6. Это было поистине эпическое зрелище!
Сколько денег там было потеряно! Сколько слёз и драмы!
Вот сейчас, Солана и Эфириум мне очень напоминают тот EOS. Про Риппл не знаю...
Но по Солане есть ориентиры на 450 долларов, по Эфириуму на 4.000 долларов США...
Ну и как их шортить при таком раскладе?

Лично я бы Риппл на долгосроке точно не шортил. Ну это я высказываю собственное очень субъективное мнение. Там идёт семилетние накопление (или распределение) и куда может выстрелить по итогу - никто не знает. Я предполагаю, что вверх, но мнения, естественно, могут быть разные. Но у выстрела вверх, как по мне, очень хорошие перспективы.
 Соответственно, шортить такое - себе может быть дороже. Но я хорошо отношусь к идее, что кто-нибудь может отерыть шорт по этому активу в демонстрационных целях, а мы понаблюдаем с попкорном).

Сейчас не растёт. Рост был несколько месяцев назад.

А вообще, я не вникал,  что это за актив такой. Просто зашортил всё, что было на Байбите.

Уже писал, что по моему мнению для чистоты эксперимента (а заодно и для целей максимизации прибыли) целесообразно исключить шорт Ethereum и Solana, как перспективных альтов, голубых фишек среди всех альткоинов.
Тут вообще пишут, что капитализация Ethereum на каком то временном промежутке обгонит капитализацию Биткоина. Даже если это неправда, все равно шортить такое очень опасно.
С Solana ситуация абсолютно аналогичная, это второй Эфириум, с большим количеством американских инвесторов, которые всячески будут двигать эту монету.
Я бы убрал, как минимум, две эти монеты из шорта. Ну и Лайткоин дал прибыль, но это не значит, на мой взгляд, что его не надо шортить дальше.
Можно шортить дальше, а можно заменить какой-нибудь другой зверушкой, но не Solana и не Ethereum.
MNT для меня рост этого альта не понятен, но к нему нужно присмотреться. Почему он растёт?

Последнее воскресенье августа.

За прошедшие недели курсы части альткоинов немного отросли, а курсы другой части снизились. Пожалуй, с начала года это получился самый неоднозначный период. Во все другие месяцы курсы в целом снижались, за отдельными исключениями.

Самой прибыльной из оставшихся позиций оказался шорт LTC. Его я сегодня закрыл.


Зафиксированная прибыль составляет 101408 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 12023 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 34,37% начального капитала.

Открытыми остаются три позиции: ETH, MNT и SOL. Это именно те три позиции, по которым в рамках опыта временами наблюдались просадки (а по SOL просадка есть и сейчас). Поэтому можно ожидать, что дальше всё будет идти не так гладко, как до сих пор.

Тем временем, мне наконец-то удалось пройти верификацию на бирже PowerTrade. Если опыт с Bybit завершится успешно, то можно будет попробовать продолжить его на PowerTrade, с хеджем через опционы.

Мне в этой теме уже убедительно доказали (на примерах каспы и доге), что грааля в такой торговле нет. Напороться на альткоин, который улетит к биткоину вверх на тысячи процентов, вполне возможно. Лезть в такой шорт с серьёзной суммой без хеджа не стоит. Поэтому на Бинанс я не пойду. Если опыт с Байбитом принесёт положительный результат, буду дожидаться, когда на power.trade появятся маркетмейкеры по опционам на альткоины, или когда на какой-нибудь другой площадке можно будет такие опционы купить. Вот тогда уже можно будет рассматривать эту идею всерьёз.  

Причём тут бинанс? Все альты могут «скамануть» — то есть они и так ползут вниз к BTC, (как на личном опыте показывает нам ТС). Просто они могут, так сказать, несколько ускориться в своём сползании к BTC. Заметь, я сейчас не учитываю то, «сползает» ли сам биткоин к фиату (пока не сползает — топчется возле «прорывного уровня» своего хая, около 70к)

так а что с бинансом? вероятность скама близка к минимальной, какие-то жесткие санкции уже не должны вводить, тем более что некоторые ограничения откатили уже. пар к бтц сотня

Хрп нормально поднялся, у него есть привычка отрабатывать в последнюю очередь после альтов, но тут долго решил не ждать и пошел в рост. На дневке кстати тоже позитивно выглядит, так что ожидаю продолжения роста. Я вот о чем подумал, что то последнее время хрп больше хейтят чем ожидают чего то, может это хороший знак, значит холдеров не так много осталось. ) С осени по рынку все должно быть веселее, ну и альта должна проснуться, как то она задержалась уже у дна, пора начинать раскачку перед булраном.

Риппл неплохо стартанул, но, естественно, он пока даже и не начинал раскрывать свой потенциал роста. Другие альты, особенно XLM, думаю, присоединятся к этому росту. Вообще, лично я верю в, так сказать, постепенно раскручивающийся маховик альтсезона, скоро мы должны увидеть более оптимистичные цифры. Я читал некоторых постеров, которые пишут, что июль был скучным; я, в принципе, так не считаю. Возможно, именно в июле было локальное дно по крипте и высшая точка по доминации биткойна. Во всяком случае, вершина доминации битка где-то рядом. А это значит, что нас ждут максимально оптимистичные сценарии по альте...
Я бы не шортил альты...

Не такой уж маленький процент к битку с начала года, я вам скажу... Хоть год не закончился, давайте понаблюдаем... Может быть самое интересное только начинается?

Заканчивается июль, и я публикую очередные промежуточные результаты. В этом месяце снизился курс 8 из 11 альткоинов. Исключениями стали SOL, XLM и XRP.

Но чем дальше, тем в большей степени это снижение проходит мимо меня. Мои позиции одна за другой закрываются, а новых пар на Байбите не появляется, поэтому новых позиций нет.

Сегодня я закрыл шорт по DOT. Он принёс максимальную прибыль из остававшихся позиций.


Зафиксированная прибыль составляет 89430 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 13153 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 31,09% начального капитала.