Topic: Шорт альтов к биткоину на долгосроке - page 4. (Read 1204 times)

Я обнаружил ошибку в январской и февральской табличках. В них обеих указано, что зафиксированная прибыль по шорту ALGO составила 7917 сат. Но если пересчитать, то получается 7801 сат. Моим оправданием может послужить то, что на Bybit очень неудобно вести учёт по таким сделкам. Когда открываю шорт, Bybit считает, что я продал альткоины и купил биткоины. И все эти «купленные» биткоины отображаются на балансе моего кошелька, как будто они у меня действительно есть.

И если на момент начала эксперимента у меня было всего 330 000 сатоши, то сейчас Bybit показывает, что их у меня больше 600 000. (Интересно, что будет, если я попробую их вывести.)

На самом деле, этих сатошей нет. Я должен буду их «продать» при закрытии позиций. Но из-за того, что они учитываются на балансе, я путаюсь при подсчёте прибыли.

Но ничего. Когда все позиции будут закрыты, общая сумма сатошей, отображаемая на балансе, будет равна тому количеству, которое на самом деле есть. Даже если в процессе появятся ещё какие-то ошибки в подсчётах, по завершении эксперимента мы увидим его истинный результат.

А пока - вот правильная табличка по состоянию на 25 февраля.

Если рассматривать шорт альтов к Биткоину на долгосроке, то как справедливо заметил Интернационал, очень важно в чем считать. Это базис.
На мой взгляд, эочень разумный подход, считать это в биткоинах. Раньше, в годах 2015 и 2016, это вообще было стандартом для трейдеров инвесторов, считать только в биткоине.
Альтернативный вариант - это считать одновременно и в биткоине, и в долларах США. Потому что, это высшая степень пилотажа, идти выше рынка, даже на мелвежьем рынке. Но и вариант считать только в биткоине тоже неплох.
А считать свой депозит только в долларах США, это ошибка всех новичков. И они осознают эту ошибку, когда прикидывают, сколько бы они получили, если бы холдили просто Bitcoin.
А можно и заработать, если шортить альты к Биткоину. И приведенный выше пример впечатляет!

Вчера было последнее воскресенье февраля, а я забыл опубликовать промежуточные результаты. Исправляюсь.

Курс восьми из одиннадцати альтов продолжил снижаться к биткоину (в том числе ещё чуть-чуть снизился курс ALGO, позицию по которому я закрыл в прошлом месяце). Максимальная плавающая прибыль наблюдалась по XRP, поэтому позицию с XRP я тоже закрыл.

Курс трёх альткоинов (ETH, MATIC и MNT) вырос, причём ETH и MNT торгуются сейчас к биткоину по ценам, превышающим цену входа в мою позицию по этим альтам. В них наблюдается плавающий убыток.  

Курс SOL ещё понизился, в этой позиции плавающего убытка больше нет.
  

Зафиксированная прибыль составляет 16014 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 32559 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 14,72% начального капитала.

Новых пар ALT/BTC, доступных для маржинальной торговли, на бирже Bybit не появилось, поэтому новых позиций я не открываю. Точнее, появилась пара WBTC/BTC, но WBTC - это не совсем альткоин.

Если трейдинг - это способ заработка на жизнь, то результат удобнее считать в том, в чём тратишь: в долларах, в рублях, в гривнах и т.д.
Если трейдинг - это способ создания накоплений, то результат удобнее считать в том, в чём копишь. (ИМХО, копить лучше в биткоинах, а не в фиатной валюте, которая гарантированно обесценится.)
Если трейдинг - это игра, то результат удобнее считать в том активе, который ты изначально выделил на игру. Я в первом посте написал, что выделил 330 000 сатоши.

В общем, я финансовый результат трейдинга считаю в биткоинах. И если просто держать биткоины, то при моём подходе к подсчётам результат будет нулевым. А если альты проседают хоть немножечко, то результат может получиться положительным. Доллар у меня в этой схеме отсутствует.

Насколько я понял, ты сравниваешь шорт щитков в юсдт + лонг спотового битка с просто шортом щитков в бтц, по сути неким "извращенным" ходлом битка. Ну так это да, не одно и то же получается. В первом случае рыночно-нейтральная стратегия, а во втором - весь капитал в крипте с расчетом на то, что биток на конец работы стратегии не упадет в цене. По умолчанию подходит беливерам. Но тогда возникает второй закономерный вопрос, если ты, в целом, веришь в рост битка, то не выгоднее ли просто держать его на вырост? ведь, на самом деле, далеко не факт, что альты относительно битка падают быстрее, чем биток растет в баксах.

пс Сейчас посмотрел на графики, действительно прямой шорт к битку выгоднее в разы хотя бы потому что в случае роста битка в 2 раза, а падения альты к битку в 3 раза получаем профит более 100% в долларах. Да, я бы так и сделал, жаль что такая опция на фьючах в полной мере представлена только на бинансе.

Чет я намубрил. Инструмент доступен везде только для спота с заимствованием. В любом случае на днях подразберусь и тоже закину тестовый деп


[примечание модератора: несколько постов были объединены]

Падение курса доллара к биткоину за это же время - с 4300 сатоши до 2325 сатоши.

15 000 долларов год назад - это 64,5 млн сатоши.
15 000 + 6 152 долларов сейчас - это 49,2 млн сатоши.

Получается, шорт альткоинов к биткоину за этот год принёс бы убыток более 23%.

на обеих биржах покупаем все 75 монет по 50 баксов

^
Мне кажется если на 2 биржи делить, то может так получиться что на одной несколько щитков дадут минус 100%, а на другой - плюс 100%
В итоге на первой рект, на второй плюс. Как бы, делим риски скама бирж пополам, но увеличиваем риск в другом месте. Поэтому если так делать, то надо так сказать углубить карманы на обеих биржах чтобы не пришлось "доливаться" как вы говорите.

Я, кстати, тоже об этом думал и два года назад, и полгода назад, но занимался то ликвидностью в дексах, то просто лудил, пару раз даже какие-то таблички рисовал, но почему-то при анализе у меня из головы совсем вылетел факт наличия кросс-маржи для шортиков. Хотя, если прикинуть, оба варианта маржи имеют право на существование.
Взял по кмк снапшот за 5 февраля прошлого года и из первой сотни оставил "нестабильные" коины, которые имеют бессрочные фьючерсы на байбите (это условие не особо и важно). Вышло 75 позиций (для подсчета по 100 долларов). Свел данные за год и получились абсолютно понятные цифры:

-по всем шортикам вышел суммарный убыток в -1164 доллара;
-рост цены битка при его покупке год назад на сумму 7500 дал 6502 прибыли;
-также рандомно взял 10 позиций и экспортировал их фандинги за год, нарвался на -23% от btt, но в среднем все равно вышло 5,9%, что на 75 позиций дало дополнительные 443 доллара прибыли;
-и еще, для относительно маленьких депозитов, можно поискать лимитированные проценты на стэйкинг битка - 5% годовых до 0.05/0.03btc для байбита и окх соответственно, то есть еще 375.

Итого, по этой стратегии имеем 6152 доллара профита на 15к стартового капитала за год, или 41% годовых без учета комиссий за сделки.
Какие дополнения из личных соображений? Год был бычим, но с парой месяцев альтсезона, так что нельзя сказать однозначно , что все деньги вливали только в бтц в преддверии одобрения етф. Для чистоты эксперимента можно взять первое полугодие 23 и оценить доходность именно в боковике, вероятнее всего, проценты будут не такими сочными, но в прибыльности я интуитивно (да и раньше проверял другие годы) уверен. Также взять период падения битка, но тут опять же, в даунтренде альта быстрее валится вниз, рыночек очищается даже от топ100 проектов, быстрое доказательство тому - рост доминации битка в медвежке. Помимо всего прочего можно брать устоявшиеся более слабые по капиатлизации проекты из топ100-200, которые в перспективе должны отставать от деда еще быстрее и больше, ведь бессрочных контрактов на биржах несколько сотен. А также наоборот не брать сильные СОЛаны, но это задним умом и для тех кто разбирается. Помимо всего прочего у этого подхода есть еще 2 категорически сильных достоинства: мы имеем дело с топовыми биржами, вероятность скама которых значительно ниже дексов и каких-нибудь сайтов из топ20, мы вообще можем вывести биток на кошелек, мы можем использовать несколько бирж для еще большей диверсификации попутных рисков, покупая по 50 на двух, например; второе - мы защищаемся от депега юсдт и "скама" бакса, то есть в моем понмиании даже просто купить бтц и зашортить его - это гораздо более безопасная идея, чем держать все бабки в стэйблах (прямо сейчас у меня висят ТЮСДшки с -1,3%, которые и продать жалко, но и не работают, что плохо. Не говоря о юст и юсдц ).

Дополнение2. Из 75 позиций больше 100% убытка на конец срока дали всего 9 на сумму 1800+ долларов, то есть эти позы ликвиднуло бы при изолированной марже. Но тут надо смотреть графики за год, ведь из оставшихся какие-то монеты также выросли х2 битку, но уже откатились обратно, и если их больше 9, то такой подход в среднем сомнителен. И хотя бы из-за того, что при кросс-марже нужно меньше следить за рынком, кросс-решение кажется более правильным и оптимальным. К тому же при кросс-марже можно использовать второе плечо, и если я правильно понял, то при 50% доминации битка ликвиднет, когда доминация опустится до 40%, но тут уже совсем не уверен, все-таки изначально шортим к баксу и без доливаний не обойдется, хотя при мощном буллране докидывать в любом случае придется.

Дополнение3. Я имею чуть-чуть захэджированного битка для участия в джампстартерах окх, но в ближайшее время однозначно буду переводить шорт битка в альты.

Сегодня последнее воскресенье месяца, и я фиксирую промежуточный результат.

За прошедшие четыре недели курс всех 11 альткоинов по отношению к биткоину просел. Но из-за процентов по займу наблюдется плавающий убыток в двух альткоинах. В них курс просел меньше, чем набежало процентов. В остальных девяти позициях наблюдается плавающая прибыль. Максимальная - в шорте ALGO. Эту позицию я сегодня закрыл.

В таблицу я добавил одну колонку: «Объём с процентами». В ней указан текущий объём займа (а для закрытых позиций - окончательный объём займа). Он округлён в большую сторону до ближайшего объёма, который можно купить. Например, по ALGO сумма займа с учётом процентов составляла 58,066943, но, чтобы покрыть заём и выйти из позиции, мне пришлось купить 58,1 ALGO. Поэтому в таблице указан объём 58,1.
 

Зафиксированная прибыль составляет 7917 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 32017 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 12,07% начального капитала.

Новых пар ALT/BTC, доступных для маржинальной торговли, на бирже bybit не появилось, поэтому новых позиций я не открываю.

Да, об этом я не думал. Для меня обе эти проблемы решены и в самом Биткоине. Решение - сеть Молния. Но, пожалуй, это решение годится только для небольших транзакций (более 10 млн сат через Молнию перевести не так просто). Для меня-то более крупные суммы неактуальны, но если кому-то нужно перевести крупную сумму быстро, дёшево и без следов, то да, Биткоин не подойдёт, а тот же Монеро - вполне.

Я до сих пор рассматривал Монеро как альтернативу Биткоину в другом смысле: в Монеро есть майнинг без асиков, доступный для пользователя домашнего компьютера. Но соглашусь: Монеро удобнее Биткоина и для конфиденциальных переводов крупных сумм.

Про LTC с его низкими комиссиями тоже согласен. Только скорость перевода там всё-таки не секундами измеряется.

Рипл - не знаю, не изучал. Почему-то эта монета никогда не привлекала моего внимания.

Если бы я выбирал, что шортить, а что - нет, то рипл бы я зашортил как непонятную, неведомо кому нужную хрень. Монеро - пожалуй, не стал бы. Лайткоин - спорный вопрос, но, скорее всего, его бы я зашортил тоже, даже несмотря на его низкие комиссии. Всё-таки при переводе крупных сумм комиссии не так актуальны, как надёжность, обеспечиваемая сетью Биткоина. А маленькие суммы с низкой комиссией можно и в биткоинах переводить. Так что серьёзных преимуществ перед Биткоином я у Лайткоина не вижу.

Как видим, шорт рипла и лайткоина в моём портфеле и на самом деле есть.

Например, такая проблема, как прозрачный блокчейн, в котором при желании можно отыскать информацию о каждой совершенной транзакции. С чем теперь возникает все больше проблем. Монеро, в свою очередь, эту проблему, решает.

Или слишком медленные транзакции, при том, что комиссии довольно большие. Тоже неудобно. А есть альтъоины, транзакции в сети которых, происходят за секунды. Тот же риппл или лайткоин. И комиссии значительно ниже.

Просто эти альтъоины изначально создавались именно как альтернатива биткоину, с целью усовершенствовать и преобразить свойства первой криптовалюты. И они продолжают заниматься этим. Поэтому, я думаю, у них есть долгосрочные перспективы. И в периоды, когда проблемы биткоина становятся более заметными, эти альтъоины, наоборот, могут расти. Поэтому их шорт выглядит рискованно, как по мне.

Насчёт момента - нет. Момент выбран случайно.

Да, Бинанс хорошо подойдёт, если шортить не всё подряд, а выборочно. Там есть из чего выбрать. Жаль только, к осени Бинанс должен закрыться для россиян. Но для всех остальных - вполне можно там пошортить.

А какие альткоины Вы имеете в виду? И какие проблемы, присущие биткоину, в этих альткоинах решены?

В бинанс   в  разделе  кросс - маржа   их  десятки  а может и сотни.
Если  выбрать  щиток в  кроссе  и нажать  кнопку  торговать вывалится   выбор доступных пар.
Большинство  конечно   к USDT  и только,  особенно  новые  мемасы типа  BONK, это не наш случай.
Но гдето  у  каждого  пятого   есть пара  к  BTC . 
На  скрине  для  примера  отмечен 1 INCH .

Тут  шансы  очень хорошие после  альтсезонов  или  лучше на  полной  верщине  цикла..  Даже  сейчас   большинство   в парах   к  битку   в шорте  дадут  профит.
Хотя  уже риск   уж слишком  велик ,  многие   отрываются  в битке или  воте-воте 
При  хорошем  капитале   и малом  плече   в  удачный  момент  можно  нехило подняться  в битке   ,  даже  если  в тот  момент сам биток  тоже  сильно  подешевеет.

Та нее, какое самоубийство? Он же чисто альты решил шортить к BTC, не к фиату. Альты все в любом случае мертворожденные недоноски из акушерского инкубатора. Просто какие-то раньше сдохнут, какие-то позже. Вопрос времени. А сейчас типа удачный момент как наверно показалось ТС. будет мерит, подкину

Вы отлично расписали технический анализ, я думаю. Поэтому для меня становится еще более удивительным решение о граале) Ведь исключение вышеперечисленных категорий увеличивает шансы на успех, тогда как грааль предполагает их задействование в стратегии.

Я бы в этот список добавила еще альткоины, которые "закрывают" проблемные, иногда критические моменты биткоина. Они часто выезжают на этом, это способствует их росту, а потому шорт может быть опасен в долгосрочной перспективе.

Вдруг я не верю в грааль, а он есть) Если его найдут, рассказывать на каждом углу (форуме) не будут, буду тихонько использовать пока дают. Если найдете нам не скажете? 

Топ-10 можно было бы расширить и до топ-30 или около того, все-таки капитализация весомая. Хотя из них точно будет пару претендентов которых выбьют из этого топа и при падении они будут быстрее остальных лететь вниз. Другое дело что это определить крайне трудно, если не будет очевидная причина в новостных лентах, типа взлома, ректа, хака. А в целом пункты годные на мой взгляд.

Сначала я планировал тщательно подбирать альткоины, искать точки входа, но потом прочитал пост на этом форуме, где говорится, что если всё это высчитывать, то это уже никакой не грааль получается, а обычный технический анализ.

Грааль интереснее, чем технический анализ. Поэтому я решил, что буду использовать все альткоины без разбора.

Если бы я выбирал, то из списка альткоинов я исключил бы следующие категории:
1. топ-10 по капитализации (если они попали в топ, то, возможно, они и правда чего-то стоят, а если так, то шортить их опасно);
2. альткоины, у которых на графике 1W видно, что они один раз уже преодолевали ATH (это значит, что как минимум дважды кто-то в них всерьёз поверил, и на то, вероятно, были причины, которые, вполне возможно, ещё окажут влияние на их курс);
3. альткоины, курс которых к биткоину находится около ATL (шортить на дне слишком рискованно);
4. совсем новые альткоины (не зря же их кто-то запускал: наверняка, собирается пампануть);
5. альткоины проектов, которые лично я уважаю и не хочу играть против них.

Можно руководствоваться капитализацией альтов и идти сверху-вниз отталкиваясь от места. Чем ниже опускаемся для выбора альты, тем волатильность больше, т.е. можем заработать больше, но в то же время и вынести нас становится легче, это простое увеличение риска. Еще одним из показателей я бы сделал деление на категории. Вот к примеру есть категория Мем-токенов, для абсолютного большинства этого мемного г...характерно вечное падение к битку, но иногда случаются прострелы вверх. Также появляются новые Мем-токены, их бы я точно не шортил потому что их обычно накачивают.

Про шорт я в курсе, поэтому никогда не шорчу. Хотя в теории в нужный момент времени, как во время ковида, когда рынок падал и все кричали о колапсе экономики, можно было пробовать. Это был единственный момент когда мне хотелось открыть шорт. Про спред и проскальзывание на двух противоположных позициях тоже понимаю, собственно и в это не влажу. Грааль это типа условно, его на самом деле нет.

О каком граале идет речь, когда шорт - это по-сути самоубийство? Никакого обеспечения не хватит, если цена пойдет не в ту сторону. У шорта прибыль ограничена (цена не может упасть ниже ноля, хотя у некоторых может, но на такое рассчитывать точно не стоит), а риски не ограничены.

По поводу двух направлений: вы не можете открыть в оба направления сразу и без убытка для себя. Чтобы открыть без убытка по-сути надо предсказывать цену, чтобы спустя время выгодно открыть вторую позицию. В противном же случае, надо дополнительно платить за спред и проскальзывания. Биржи это прекрасно знают и на этом зарабатывают, зачем им что-то запрещать.