Topic: Шорт альтов к биткоину на долгосроке - page 2. (Read 509 times)

Сегодня последнее воскресенье месяца, и я фиксирую промежуточный результат.

За прошедшие четыре недели курс всех 11 альткоинов по отношению к биткоину просел. Но из-за процентов по займу наблюдется плавающий убыток в двух альткоинах. В них курс просел меньше, чем набежало процентов. В остальных девяти позициях наблюдается плавающая прибыль. Максимальная - в шорте ALGO. Эту позицию я сегодня закрыл.

В таблицу я добавил одну колонку: «Объём с процентами». В ней указан текущий объём займа (а для закрытых позиций - окончательный объём займа). Он округлён в большую сторону до ближайшего объёма, который можно купить. Например, по ALGO сумма займа с учётом процентов составляла 58,066943, но, чтобы покрыть заём и выйти из позиции, мне пришлось купить 58,1 ALGO. Поэтому в таблице указан объём 58,1.
 

Зафиксированная прибыль составляет 7917 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 32017 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 12,07% начального капитала.

Новых пар ALT/BTC, доступных для маржинальной торговли, на бирже bybit не появилось, поэтому новых позиций я не открываю.

Да, об этом я не думал. Для меня обе эти проблемы решены и в самом Биткоине. Решение - сеть Молния. Но, пожалуй, это решение годится только для небольших транзакций (более 10 млн сат через Молнию перевести не так просто). Для меня-то более крупные суммы неактуальны, но если кому-то нужно перевести крупную сумму быстро, дёшево и без следов, то да, Биткоин не подойдёт, а тот же Монеро - вполне.

Я до сих пор рассматривал Монеро как альтернативу Биткоину в другом смысле: в Монеро есть майнинг без асиков, доступный для пользователя домашнего компьютера. Но соглашусь: Монеро удобнее Биткоина и для конфиденциальных переводов крупных сумм.

Про LTC с его низкими комиссиями тоже согласен. Только скорость перевода там всё-таки не секундами измеряется.

Рипл - не знаю, не изучал. Почему-то эта монета никогда не привлекала моего внимания.

Если бы я выбирал, что шортить, а что - нет, то рипл бы я зашортил как непонятную, неведомо кому нужную хрень. Монеро - пожалуй, не стал бы. Лайткоин - спорный вопрос, но, скорее всего, его бы я зашортил тоже, даже несмотря на его низкие комиссии. Всё-таки при переводе крупных сумм комиссии не так актуальны, как надёжность, обеспечиваемая сетью Биткоина. А маленькие суммы с низкой комиссией можно и в биткоинах переводить. Так что серьёзных преимуществ перед Биткоином я у Лайткоина не вижу.

Как видим, шорт рипла и лайткоина в моём портфеле и на самом деле есть.

Например, такая проблема, как прозрачный блокчейн, в котором при желании можно отыскать информацию о каждой совершенной транзакции. С чем теперь возникает все больше проблем. Монеро, в свою очередь, эту проблему, решает.

Или слишком медленные транзакции, при том, что комиссии довольно большие. Тоже неудобно. А есть альтъоины, транзакции в сети которых, происходят за секунды. Тот же риппл или лайткоин. И комиссии значительно ниже.

Просто эти альтъоины изначально создавались именно как альтернатива биткоину, с целью усовершенствовать и преобразить свойства первой криптовалюты. И они продолжают заниматься этим. Поэтому, я думаю, у них есть долгосрочные перспективы. И в периоды, когда проблемы биткоина становятся более заметными, эти альтъоины, наоборот, могут расти. Поэтому их шорт выглядит рискованно, как по мне.

Насчёт момента - нет. Момент выбран случайно.

Да, Бинанс хорошо подойдёт, если шортить не всё подряд, а выборочно. Там есть из чего выбрать. Жаль только, к осени Бинанс должен закрыться для россиян. Но для всех остальных - вполне можно там пошортить.

А какие альткоины Вы имеете в виду? И какие проблемы, присущие биткоину, в этих альткоинах решены?

В бинанс   в  разделе  кросс - маржа   их  десятки  а может и сотни.
Если  выбрать  щиток в  кроссе  и нажать  кнопку  торговать вывалится   выбор доступных пар.
Большинство  конечно   к USDT  и только,  особенно  новые  мемасы типа  BONK, это не наш случай.
Но гдето  у  каждого  пятого   есть пара  к  BTC . 
На  скрине  для  примера  отмечен 1 INCH .

Тут  шансы  очень хорошие после  альтсезонов  или  лучше на  полной  верщине  цикла..  Даже  сейчас   большинство   в парах   к  битку   в шорте  дадут  профит.
Хотя  уже риск   уж слишком  велик ,  многие   отрываются  в битке или  воте-воте 
При  хорошем  капитале   и малом  плече   в  удачный  момент  можно  нехило подняться  в битке   ,  даже  если  в тот  момент сам биток  тоже  сильно  подешевеет.

Та нее, какое самоубийство? Он же чисто альты решил шортить к BTC, не к фиату. Альты все в любом случае мертворожденные недоноски из акушерского инкубатора. Просто какие-то раньше сдохнут, какие-то позже. Вопрос времени. А сейчас типа удачный момент как наверно показалось ТС. будет мерит, подкину

Вы отлично расписали технический анализ, я думаю. Поэтому для меня становится еще более удивительным решение о граале) Ведь исключение вышеперечисленных категорий увеличивает шансы на успех, тогда как грааль предполагает их задействование в стратегии.

Я бы в этот список добавила еще альткоины, которые "закрывают" проблемные, иногда критические моменты биткоина. Они часто выезжают на этом, это способствует их росту, а потому шорт может быть опасен в долгосрочной перспективе.

Вдруг я не верю в грааль, а он есть) Если его найдут, рассказывать на каждом углу (форуме) не будут, буду тихонько использовать пока дают. Если найдете нам не скажете? 

Топ-10 можно было бы расширить и до топ-30 или около того, все-таки капитализация весомая. Хотя из них точно будет пару претендентов которых выбьют из этого топа и при падении они будут быстрее остальных лететь вниз. Другое дело что это определить крайне трудно, если не будет очевидная причина в новостных лентах, типа взлома, ректа, хака. А в целом пункты годные на мой взгляд.

Сначала я планировал тщательно подбирать альткоины, искать точки входа, но потом прочитал пост на этом форуме, где говорится, что если всё это высчитывать, то это уже никакой не грааль получается, а обычный технический анализ.

Грааль интереснее, чем технический анализ. Поэтому я решил, что буду использовать все альткоины без разбора.

Если бы я выбирал, то из списка альткоинов я исключил бы следующие категории:
1. топ-10 по капитализации (если они попали в топ, то, возможно, они и правда чего-то стоят, а если так, то шортить их опасно);
2. альткоины, у которых на графике 1W видно, что они один раз уже преодолевали ATH (это значит, что как минимум дважды кто-то в них всерьёз поверил, и на то, вероятно, были причины, которые, вполне возможно, ещё окажут влияние на их курс);
3. альткоины, курс которых к биткоину находится около ATL (шортить на дне слишком рискованно);
4. совсем новые альткоины (не зря же их кто-то запускал: наверняка, собирается пампануть);
5. альткоины проектов, которые лично я уважаю и не хочу играть против них.

Можно руководствоваться капитализацией альтов и идти сверху-вниз отталкиваясь от места. Чем ниже опускаемся для выбора альты, тем волатильность больше, т.е. можем заработать больше, но в то же время и вынести нас становится легче, это простое увеличение риска. Еще одним из показателей я бы сделал деление на категории. Вот к примеру есть категория Мем-токенов, для абсолютного большинства этого мемного г...характерно вечное падение к битку, но иногда случаются прострелы вверх. Также появляются новые Мем-токены, их бы я точно не шортил потому что их обычно накачивают.

Про шорт я в курсе, поэтому никогда не шорчу. Хотя в теории в нужный момент времени, как во время ковида, когда рынок падал и все кричали о колапсе экономики, можно было пробовать. Это был единственный момент когда мне хотелось открыть шорт. Про спред и проскальзывание на двух противоположных позициях тоже понимаю, собственно и в это не влажу. Грааль это типа условно, его на самом деле нет.

О каком граале идет речь, когда шорт - это по-сути самоубийство? Никакого обеспечения не хватит, если цена пойдет не в ту сторону. У шорта прибыль ограничена (цена не может упасть ниже ноля, хотя у некоторых может, но на такое рассчитывать точно не стоит), а риски не ограничены.

По поводу двух направлений: вы не можете открыть в оба направления сразу и без убытка для себя. Чтобы открыть без убытка по-сути надо предсказывать цену, чтобы спустя время выгодно открыть вторую позицию. В противном же случае, надо дополнительно платить за спред и проскальзывания. Биржи это прекрасно знают и на этом зарабатывают, зачем им что-то запрещать.

Выглядит очень интересно. Но у меня есть подозрение, что стратегии, которые включают в себя общие, а не частные случаи являются, в основном, проигрышными. Например шорт "всех альткоинов" к биткоину будет проигрывать по сравнению с шортом "некоторых альткоинов" к биткоину. Конечно же, нужно угадать/проанализировать, какие именно монеты являются этими "некоторыми". Просто когда речь идет обо "всех", то тут всегда найдется 1-2 исключения, которые нивелируют стратегию. Но я буду рада узнать Ваши результаты)

в среднем будет уходить 0.02% в сутки на удержание позиции при условии неизменности почасовой ставки (но конечно она будет меняться, но лучше считать по худшему сценарию), это 0.2% за 10 дней. Плюс к этому добавим комсу на вход и выход, не знаю какие они там, но это точно надо учитывать чтобы рассчитать все точно, но сотых процента.

Вообще в теории выглядит интересно для рассмотрения, но на практике это проверять не рискну, практически убежден что на дистанции это минус, пусть даже если и не большой. Если заработаете буду только рад вас, но что-то мне подсказывает, что не дурачки там сидели, которые писали алгоритм выставления почасовой ставки.

Также если это был бы грааль, то биржа видела бы утечку их денег в пользу пользователей через эти инструменты грубо говоря, и запретила что-то вроде открывание позиции в 2-х разных направлениях даже на разных активах.

На фьючерсах тоже можно. Открыл лонг BTC/USD и на ту же сумму шорт ALT/USD. Совокупная позиция получается - шорт ALT/BTC. Если вместо доллара использовать какой-нибудь стейблкоин, а вместо биткоина - обёрнутый токен, то нужную позицию можно даже на дексах открывать.

Но там ведь тоже нужно за фандинг платить. А срочные контракты торгуются по ещё меньшему количеству монет, чем те 11, которые я нашёл на Bybit. Но ставка займа при маржинальной торговле на Bybit вроде бы вполне сравнима со ставками фандинга. По крайней мере, она не выглядит такой уж страшной, чтобы выплаты по займу съели весь профит.



P.S. На скриншотах 10 криптовалют, а не 11, потому что с эфиром я немножко лоханулся. Не заметил, что у меня на балансе было немного эфира, и при его продаже 31 декабря обошлось без займа. Только сейчас это увидел.

работает только без плечей, то есть если ты до этого был в лонгах по этим альтам и благополучно их слил. На фьючах, как известно, альты к битку не зашортишь - только к фиату. А на споте весь профит сожрут выплаты за займ щитков. Такие дела. Чтоб получить хоть что-то, нужно открыть позиции вовремя, с оглядкой на календарь и доминацию. Но это тоже скорее про краткосрок-среднесрок.

Летом Ratimov обратил внимание, что у курса альтов к биткоину, как правило, наблюдается глобальный нисходящий тренд.

Я тогда ему ответил, что он открыл священный грааль. Ведь можно взять плечо 1:10, зашортить все альты к биткоину, и, скорее всего, большинство позиций принесут прибыль. Но, понаблюдав несколько месяцев за курсами, я понял, что это путь к сливу. На длинной дистанции альты, конечно, падают к биткоину, но в моменте они могут показать стремительный рост, что снесёт не только шорт с плечом 1:10, но даже и шорт с плечом 1:1. Более-менее приемлемым плечом для такой стратегии будет разве что плечо 1:0,1.

Я решил попробовать открыть на бирже Bybit шорт по всем парам альткоин/биткоин, которые там доступны в режиме маржинальной торговли. На сегодняшний день их 11. Для эксперимента я выделил 330000 сатоши: по 30000 на каждый альткоин. Все позиции открываю с плечом 1:1 в режиме кросс-маржи. Если один из альткоинов рванёт резко вверх, будет использован залог из остальных позиций, что можно рассматривать как плечо, близкое к 1:0,1.

Вот с какими исходными данными я стартую.

Держать позиции я готов долго, но не бесконечно. В последнее воскресенье каждого месяца буду закрывать позицию с самой высокой плавающей прибылью. Убыточные позиции закрывать не буду. Если на Bybit будут появляться новые пары ALT/BTC, буду открывать шорт по ним, используя суммы, освободившиеся после закрытия прибыльных позиций.

Посмотрим, действительно ли торговать альты в паре с биткоином - невыгодно.