У нас есть общий баланс аккаунта на бирже и есть несколько торговых пар, имеющих собственные торговые лимиты, сумма которых не превышает общего баланса. Получатся, что если бот сливает, например, половину выделенного ему лимита, он вновь получит его в полном объеме и может сливать его так несколько раз, так что общая сумма слива будет в разы больше торгового лимита, а лимит то как бы постоянный. Если мы торговали с одним лимитом, потом резко перешли на другой, то от какой суммы считать? Только от какого-то среднего лимита. Я для анализа ориентируюсь на сопоставление графика цены и графика прибыли, ну и какой процент этой прибыли при последнем торговом лимите. И на самом деле, мне этот процент важен только, чтобы понять скорость изменения дохода на той или иной торговой паре, дабы переложить больше денег туда, где более выгоднее.
Вы должны считать портфель таких систем или пар вместе.
Условно, есть 5 пар торгующихся по одной системе или 5 роботов торгующих даже одну пару. На каждую пару или робота сразу от начального депозита выделяется по 20%.
Теперь каждую систему или пару можно считать отдельно. А именно в рамках этих выделенных денег на неё мы прогнозируем, что она 2-3 раза может слить деньги, если она слила деньги и исчерпала свой лимит, то торговлю по такой паре или роботу прекращаем. Однако общее эквити портфеля всегда смотрим тоже.
Пусть для примера мы запустили торговлю 5 пар одним ботом. У нас есть 5000$. Поэтому на каждую пару в рамках одного счета выделели 1000$. Вы закладываете туда 2 слива. Значит робот получает по этой паре торговать 500$, а другие 500$ будут в резерве.
Примем, что через определенное время 4 пары проторговали без прибыли и не получили убытков, то есть с чего начали с тем и остались.
А вот последняя слилась.
Таким образом конкретный убыток по этой паре составил 100% от выделенных денег, в рамках лимита по этой паре это минус 50% и в рамках всего портфеля это просадка на 500/5000*100=10%.
Таким образом просадка портфеля в текущий момент составила 10% от всего депозита.
Понятно, что если деньги задействованы в трейдинге, то депозит будет меняться и в такой конструкции очень сложно подсчитать сколько заработано и прочее.
Поэтому считать, можно в рамках одной пары и вычислять суммарный депозит, либо создавать определенные периоды без сделок. Если мы говорим об интрадей торговли, то такими периодами могут быть периоды низкой волатильности и малых объемов, а потому в такое время лучше не торговать, либо это выходные.
В эти периоды у Вас нет сделок и можно спокойно пересчитать распределение денег по парам или подбить общий баланс портфеля.
Поэтому надо считать разы (иксы): стало/было. А прибыль или убыток в битках (эфирах, долларах). Хотя я не знаю, что вы там конкретно мастерите, наблюдаю вот как раз. Ребалансировку портфеля я руками делаю, не те периоды, чтобы автоматизировать, да и биржам я на столько не доверяю - завел часть, поменял, вывел... 