Topic: Pump/Dump analysieren und früh erkennen? - page 2. (Read 4407 times)

Das wieso wüsste ich auch sehr gerne, ja. Es ist mir aber bei rasch steigenden und wieder stark fallenden Coins mehrmals passiert, bspw beim BSV Pump im November 2017. Meine TSL Order hat beim Kursverfall nicht ausgelöst obwohl sie hätte müssen. Ich war damals sogar mit dem Support in Kontakt weils ja doch um ein paar Euro ging, Rückmeldung war recht lapidar mit "kann bei so stark fallenden Kursen passieren".

Nachdem bei mir BSV kein Einzelfall war hatte ich dann etwas Vertrauen in die TSLs verloren gehabt.

1.

Wieso? Die Trailing-Stop-Order ist ja genau für solche Fälle gedacht, wenn etwas immer weiter steigt, aber mit einem Absturz zu rechnen ist. Und wenn das Limit bei 0 % ist, wird auf jeden Fall zum bestmöglichen Angebot verkauft, nicht für den niedrigsten Preis, bei dem du das Limit setzt. Verhält sich also in dem Fall wie eine Market-Order. Das Limit wäre ungünstig, weil bei diesem Szenario ja nicht damit zu rechnen ist, dass ein höherer Kurs nach beginnendem Absturz nochmal erreicht wird. Das heißt: Wird das Limit erreicht, wird nicht mehr verkauft, aber der Preis wird nicht besser. Im Gegenteil. Es MUSS verkauft werden, und wenn der Stop jetzt z.B. bis 80 % hoch gezogen wurde, ist es kein Problem, wenn, wie bei der Market-Order, etwas unterhalb vom aktuellen Preis verkauft wird. Da bleibt genug übrig.

2.

Habe die Erkennung nochmal optimiert und kaum noch Fehlalarme. Außerdem seht ihr hier, dass genügend Zeit für Ein- und Verkauf bleibt:


Um 1:01 Uhr, bei Beginn der zweiten Kerze, meldete das Programm einen beginnenden Pump. Da war es problemlos möglich, manuell noch bei 0,0715 $ zu kaufen. Danach stieg der Kurs für einige Sekunden auf 0,0748 $, also 4,62 %. Selbst um 1:08 Uhr war der Kurs noch bei 0,0743 $, also 3,92 %.

Ich dachte es mir schon dass das nur für den Stop gilt, ich kann mich da dunkel an meine aktive Trader-Zeit erinnern dass da dem bereits so war (und mir den ein oder anderen Gewinn gekostet hat).
Die Frage ist auch ob der Bot überhaupt schnell genug wäre, du gehst ja hier über die API, da ist also einiges am Verzögerung mit einzurechnen bis das Setzen der neuen Order tatsächlich auch "zieht"!

Ich werde erstmal die Trailing-Stop-Order testen. Bin bislang davon ausgegangen, dass das Verkaufs-Limit im gewählten Prozentabstand mit steigendem Kurs mit hoch gesetzt wird, aber scheinbar gilt das nur für den Stop. Dann würde das natürlich funktionieren, weil es sich wie schon oben beschrieben verhalten müsste. Und dann würde das auch viel schneller ablaufen, als wenn der Bot das mit löschen und neu setzen des Stop-Limits regeln müsste.

Vielleicht könnte man ja zwei verschiedene Modi implementieren - einen "Aktivmodus" und einen "Passivmodus"? Im Aktivmodus würde der Bot selbstständig verkaufen, aber eben nur 10-20% mitnehmen, u.a. wenn der Nutzer schläft oder anderweitig beschäftigt ist. Im Passivmodus würde er nur selbstständig kaufen und stattdessen Nachrichten über den Kursverlauf versenden, so dass der Nutzer entscheidet wann er verkauft.

(Nur so ne Idee, könnte es natürlich schon geben bzw. schon implementiert sein).

Aber dann kann es ja kaum funktionieren, da man innerhalb sehr kurzer Zeit einkaufen müsste und dabei müsste man 24/7 erreichbar und am Computer sein um mitmachen zu können, was ja für die Mehrheit nicht machbar sein wird. Vielleicht überlegst du dir da eine andere Möglichkeit

Benachrichtungen werden vom Bot automatisch per Telegram versendet.


Ja, genau das ist das Problem. Die 10 % hin und wieder mitzunehmen, dass funktioniert aktuell schon. Aber es ist so viel verschenktes Potenzial, wenn die danach noch hunderte Prozent steigen. Ob der Bot dafür schnell genug ist, lässt sich nicht berechnen, dass wird erst der Praxistest zeigen.

Das wäre sicher die beste Vorgehensweise, ja. Die Frage ist nur wie viel Zeit der Bot hier überhaupt zum Reagieren hat und ob der Bot da schnell genug die Order platzieren kann. Die Pumps laufen ja vor allem durch die ausgelösten automatischen Order in sehr schneller Abfolge, da entscheiden womöglich Bruchteile einer Sekunde über den Erfolg und Misserfolg des Ganzen.

Man könnte natürlich auch auf der sicheren Seite sein und immer nur maximal 10% mitnehmen, so muss man die Order nicht laufend "nach oben schieben", verschenkt aber natürlich Unmengen an Gewinnpotenzial.

Muss man denke ich einfach ausprobieren wie gut die Variante funktioniert, klingt aber auf alle Fälle sehr spannend das umzusetzen!

Ich nehme an, dass du den Bot auch anderen zur Verfügung stellen möchtest, da du ja auch öffentlich über die Funktionsweise sprichst. Hast du dir auch schon überlegt wie du weitere Personen implementieren könntest? Der Kauf müsste ja innerhalb von wenigen Minuten stattfinden und eine Benachrichtigung ist da nicht die beste Wahl denke ich.

Das Beispiel oben ist von Binance und wie du siehst, hatte der Coin minutenlang überhaupt kein Volumen. Und das sind die, die sich am besten erkennen lassen, weil jede größere Volumenänderung sofort auffällt.



Genau das ist das Problem. Zum Verkaufen hat man genug Zeit. Schwierig ist es, den Pump schnell genug zu erkennen um noch zum akzeptablen Kurs einkaufen zu können.


Genau daran arbeite ich. Wenn der einen anstehenden Pump erkennt, wird der prüfen, ob der Kurs im Vergleich zum Durchschnitt einer gewissen Zeitspanne vorher schon um mehr als 10 % gestiegen ist, und falls nicht, kauft der. Experimentiere da mit Stop-Loss-Order, OCO und Trailing-Stop-Order (Die noch nie wie beschrieben funktioniert hat. Sollte das Verkaufslimit bei steigendem Kurs immer automatisch im gewählten Prozentabstand mit hoch setzen.). Das Problem ist, dass ich momentan einfach das Verkaufs-Limit so niedrig setze, dass die meisten Pumps dieses auslösen. Also 10 %. Dabei verschenke ich aber sehr viel Potenzial. Letzte Woche stieg einer bis 1.200 %. Mein Versuch, manuell die Stop-Loss-Order immer hoch zu setzen, hat nicht funktioniert. Erstens geht das zu schnell, um die dauernd manuell zu korrigieren, und zweitens funktionieren die nicht richtig bei den schnellen Kurssprüngen. Der Bereich von Stop bis Limit wird teilweise so schnell komplett übersprungen, dass überhaupt keine Verkaufs-Order veranlasst wird, kann aber auch nicht höher gewählt werden. Jetzt hab ich dazu zwei neue Ideen:

1.
Ich versuche nicht, ein akzeptables Limit zu setzen, sondern setze knapp überm gewünschten Limit einen Stop, das Limit aber auf meinen EK-Preis. Dann müsste diese Order sich bei Absturz des Kurses bei erreichen des Stops wie eine Market-Order verhalten und auf jeden Fall alles sofort zum bestmöglichen Kurs verkaufen.

2.
Ich setze nicht vor abstürzen des Kurses eine Verkaufs-Order, sondern lasse den Bot den Stop regeln. Also wenn der Kurs auf einen bestimmten Wert abstürzt, erkennt der Bot das und setzt eine Market-Verkaufs-Order. Ich denke aber, dass diese Variante zu langsam ist.

Und unabhängig davon, wie ich es umsetze, wird das automatische hochsetzen der Stop-Loss-Order durch den Bot dafür sorgen, dass es quasi wie bei einer Trailing-Stop-Order läuft, nur, dass man die Werte besser einstellen kann und zum Beispiel andere Prozentabstände im unteren oder oberen Bereich des Pumps wählen kann. Denn anfangs bräuchte ich geringe Prozentabstände um Gewinn zu sichern, aber wenn der Pump richtig los geht, dann bringen 7 % z.B. nichts. Die springt der Kurs im nächsten Moment hoch oder runter.

Der Bot soll also warten, bis ein gewisser Kurs unterhalb nicht mehr durch auf- und abspringen des Kurses hin und wieder erreicht wird, sondern der Kurs weiter nach oben verläuft, dann wird die erste Stop-Loss-Order gesetzt. Hat sich der Kurs z.B. 5 % darüber stabilisiert, wird die alte Stop-Loss-Order gelöscht und 5 % höher neu gesetzt. Und immer so weiter. So wird kein Potenzial verschenkt. Und es gibt bei Binance fast jeden Tag eine Währung, die kurz mal mindestens 80 % Plus macht. Das sieht man nur nicht in den Toplisten, weil die dann da den ganzen Tag mit dem abgestürzten Kurs von noch ca. 20 % Plus stehen. Fakt ist: Schafft man es, dass der Bot das alles schnell genug umsetzen kann, wird man riesige Gewinne machen, weil man das Potenzial jedes Pumps fast maximal ausnutzt.

Ich rate übrigens von Pumps bei der oben genannten Börse HotBIT ab. Dort gibt es für kleine Währungen keine Market-Order und die Limit-Order scheint bei Pumps völlig überfordert. Es wird einfach nichts verkauft, selbst wenn der Kurs minutenlang deutlich über dem gewählten Limit liegt und das Orderbook voll ist mit entsprechenden Aufträgen. Daher ist dort auch der Kurs lange bei mehreren Hundert Prozent, dass liegt aber nur daran, dass niemand verkaufen kann.

Um bei Binance den Preis bewegen zu können ist ja tlw. richtig viel Kapital notwendig, zumindest bei Coins, die auch ein anständiges Trading-Volumen haben - und ich dachte eig., dass das bei allen dort gelisteten Coins so ist? Was meinst du mit "Die Schwierigkeit ist immer der Einkauf"? Dass man nicht bei zu hohen Kursen kauft und ggfs. die Coins nicht mehr anbringt? Könnte der Bot nicht dementsprechend erweitert werden, dass dieser sofort eine Order absetzt wenn er den Anstieg bemerkt?

Wirklich sehr interessante und ich freue mich echt auf weitere Infos von dir!

1.

Es gibt da verschiedene Muster. Bei manchen gibts auch nur eine steile Kerze am Anfang. Kommt immer darauf an, wie viele da mit machen und wie viel die kaufen. Aber einige Muster sind schlecht mit einem Bot rauszufiltern, deswegen habe ich mich auf das Beispiel konzentriert. Das trifft zwar dann auf deutlicher weniger Pumps am Tag zu, dafür ist die Trefferquote viel höher und man kauft nicht zuviel Mist, bei dem dann nichts passiert. Grundsätzlich ist es auch so, dass die Pumps bei großen Börsen wie Binance etwas länger laufen, als z.B. bei KuCoin oder HotBIT. Bei Binance hat man meist locker 30 Sekunden um zum guten Preis zu verkaufen. Oft schießen die auch nach 5 Minuten nochmal kurz richtig hoch. Bei KuCoin z.B. kann der Kurs nach 2 Sekunden schon wieder aufm Weg nach unten sein. Die Schwierigkeit ist immer der Einkauf. Bei vielen Meldungen des Bots schau ich nach, und seh dann nur noch, wie die schon wieder am fallen sind. Aber das Muster im Beispiel hat sich bewährt.

2.

Das kommt auf die Gruppe dahinter an. Das kann jeder anders machen. Es gibt Gruppen, die teilen dem kleinen Kreis genau 24h vorher den Coin mit. Hab schon versucht, wenn ich Pump-Termine kenne, auf Unregelmäßigkeiten genau 24h vorher dem Termin zu achten. Das war aber bislang nicht sehr erfolgreich. Das Muster im Beispiel zeigt ganz klar, dass eine kleinere Gruppe eine Minute vorher kauft, bevor sich dann auf Befehl alle drauf stürzen. Und das würde ich als Organisator genauso machen, weil andere eben nicht die Zeit haben, nach Unregelmäßigkeiten zu suchen und den Pump zu erraten. Außerdem könnte der Volumenanstieg dazu führen, dass andere auf den Coin aufmerksam werden, auch kaufen und der Kurs schon vor dem Termin langsam und beständig beginnt zu steigen. Und das ist dann keine gute Ausgangslage für den Pump, weil der Kurs sich am besten mit wenig Volumen seitlich bewegt.

3.

Glaube ich nicht, weil auch längere Zeit vorher fast kein Volumen erkennbar ist. Und die haben auch nicht die Zeit, jeden Pump langfristig vorzubereiten. Die machen ja teils drei oder mehr die Woche.

Also kaufen die Organisatoren kurz vor der Benachrichtigung einer Gruppe ein meinst du? Ich hatte immer geglaubt, dass soetwas über längere Zeiten läuft. Für diejenigen die sich bereichern wäre es doch sinnvoller über einen langen Zeitraum einzukaufen. Nach der Benachrichtigung einer Gruppe dauert es ja auch bestimmt eine Weile bis ein richtiger Pump kommt, oder?

Aber echt interessant, meine Aussagen sind reine Spekulationen und du hast hier Fakten!

Wie lange Dauer in der Regel dann der Pump bis er wieder gedumpt wird.
Sind das wenige Minuten oder gar nur Sekunden?
Spielt sich das so wie im Bild immer nur in wenigen Minuten ab. Ankauf, Pump Gruppe kauft und rüberlauft sofort wieder in 1-2 min bevor es ein andere Marktteilnehmer realisiert?

1.

Aber die meisten hier erwarten ja Nachweise, dass es überhaupt funktioniert.

2.
Zur Funktionsweise:
Der Bot überwacht die Coins. Dabei wird aber anders als bei anderen Bots nicht nur geprüft, ob z.B. Coin X in Zeit Y um Z % gestiegen ist. Der Bot überwacht auch, ob diese sich zuvor völlig ruhig verhalten haben. Denn ein Coin, der stark schwankt, wird selten für einen Pump ausgewählt.

Das typische Muster, dass mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit auf einen Pump in einer Minute hinweist, ist:
- Coin hat in den letzten 10 Min. in keiner Minute mehr als 0,5 % Gewinn gemacht.
- Coin hat in der Folgeminute mindestens 0,5 % Gewinn gemacht.
- Coin hat in der Folgeminute mindestens 2 % Gewinn gemacht.
- Dann folgen in der nächsten Minute i.d.R. mindestens 15 % Gewinn.

Also z.B. minütliche Änderungen:
14:48 Uhr: Weniger als + 0,5 %
14:49 Uhr: Weniger als + 0,5 %
14:50 Uhr: Weniger als + 0,5 %
14:51 Uhr: Weniger als + 0,5 %
14:52 Uhr: Weniger als + 0,5 %
14:53 Uhr: Weniger als + 0,5 %
14:54 Uhr: Weniger als + 0,5 %
14:55 Uhr: Weniger als + 0,5 %
14:56 Uhr: Weniger als + 0,5 %
14:57 Uhr: Weniger als + 0,5 %
14:58 Uhr: + 0,5 %
14:59 Uhr: + 2 %
15:00 Uhr: + 15 %

Siehe Chart: [/url][/img]

Dieses Muster lässt sich oft beobachten. Nicht jeder Pump sieht so aus, oft ist es auch nur eine große Kerze, aber umgekehrt ist es, WENN es so aussieht, mit nahezu 100%iger Wahrscheinlichkeit ein bevorstehender Pump. Ich kaufe dann nach dem 2 %-Anstieg.

Viele Pump and Dump Organisatoren kaufen, gerade bei Coins mit sehr geringem Marketcap, erst eine Minute vor dem Pump, um den ruhigen Kursverlauf nicht zu stören, weshalb sich dieser leichte Anstieg, auch beim Volumen, ca. eine Minute vor dem Pump, nach vorheriger Ereignislosigkeit, erkennen lässt.

In diesem Thread (von mir) sollte es darum gehen WIE man es erkennt und darüber soll sich ausgetauscht werden.
Es soll hier nicht geschrieben werden "ah mein Bot hat schon wieder Gewinn gemacht", sondern es soll beantwortet werden, wie hat er das geschafft, an welchen Signalen genau und wie hoch ist die Trefferquote für dieses spezielle Signal.

Auf keinen Fall soll hier irgendwer in irgendeinen Bot investieren, wenn überhaupt kann sich jeder anhand der Signale die evlt funktionieren selbst einen Bot schreiben, oder der entsprechende Code des Bots wird kostenlos ausgetauscht.

@BSSI: danke für die Infos aus deinem ersten Post in diesem Thread, sowas erwarte ich hier.

@BSSI:

Ich finde deinen Thread auch sehr interessant und würde mich freuen, wenn du das noch länger durchziehen würdest. Wenn das langfristig gut läuft würden vielleicht manche sogar mitmachen und es macht ja auch Spaß zum mitlesen 

@BSSI
Ich hab auch nicht behauptet, dass du P&Ds organisierst oder etwas Böses hier vor hast.

Dem möchte ich aber widersprechen und deswegen auch die Rückmeldung. Es gibt genug unbedarfte Leute die die Posts hier bspw. per Google-Suche finden und sich denken "wow, so viele Steigerungen, da muss ich mitmachen". Man sollte also durchaus auch auf die potenziellen negativen Auswirkungen von P&Ds hinweisen um dem Enduser ein runderes Bild von dem Ganzen zu vermitteln.

War nicht böse gemeint BSSI.
Aber 1. gab es bestehende Doppelposts die gemeldet + bereinigt wurden. Den entfernen Text kannst du an entsprechender Stelle aber gerne nochmal per „edit“ einfügen.

Und 2. ist eine konstruktive Rückmeldung selten Schwachsinn -> der Ton macht die Musik