Topic: Tagebuch eines Bot Entwicklers - page 6. (Read 16922 times)

Eine kleine Wasserstandsmeldung...es hat sich nichts getan weder großartig mögliche Arbitrage Trades noch Re-Balancing noch keine neuen Features...

Dachte habe die BTer API im Griff aber nöööö Pustekuchen die treibt mich noch in den Wahnsinn hab das ganze Wochenende mit Bugfixing zugebracht.... 4 Stunden da gesessen um 1 Zeile Code am Ende zu schreiben Naja scheint jetzt erstmal stabil zu laufen.

Habe jetzt mit hanspeter77 gestartet, mal sehen welcher Input noch rauspurzelt, halte euch auf dem Laufenden.

Das ging aber schnell. Funds sind durch, und ich konnte in 7 weiteren Arbitragen doch noch einen guten Teil der Möglichkeit ausnutzen. Schade, ohne die Stuck Funds hätte ich die ganze Arbitrage für mich alleine gehabt. Ja und der Support von CEX.IO ist ein Traum. Promte Antwort, automatische Eskalation zu den Supervisors und zeitgerechte Info wenn es wieder funktioniert.

Es ist ganz normal, dass die Kurse für ein und dasselbe Coin - Paar überall einen einen leicht unterscheidlichen Preis haben. Manche Zusammenhänge begünstigen allerdings Arbitragesituationen, zum Beispiel ein sehr kleiner Coinpreis und ein Preis mit zu wenig Kommastellen (FTC hat nur 5 Nachkommastellen auf BTC-e), da macht die kleinste Stelle im Preis gleich 10% aus. Das begünstigt profitable Arbitragesitioationen.

Wenn der Unterschied aber dauerhaft in eine Richtung geht, ist das ein Zeichen, dass eine Arbitrage, die ja diese Unterschiede ausgleicht, nicht mehr möglich ist. Dann ist Gefahr im Verzug.

Bei mir ein kurzes Statusupdate:
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- BTer API implementiert, sind nun Cryptsy, Poloniex, Bittrex, BTer
- Diverse kleine Flüchtigkeits-Bugs in meinem API Access Layer behoben
- Web Frontend hat jetzt ein Canvas Element um mir den Verlauf meines "Profites" und BTC Balance anzuzeigen die über ein Snapshot jede Stunde festgehalten werden
- Da Cryptsy weiterhin meine Coins nicht frei gibt, habe ich mit den Resten von WDC und LTC die neuen API's befeuert...Läuft ok, bisher 0,7% Gewinn nach Fees in den letzten 16 Stunden




Coming Next:
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- Auto Balance Funktion erweitern, damit X Exchanges unterstützt werden
- Dynamische Amount Anpassung für Antizyklus Strategie
- Auslagern verbliebener Parametern in die config Datei
- Beta Test mit hanspeter77 inkl. Bugfixing
- Release v1.0 draus machen

Ich denke solche großen Abweichungen und damit Arbitrage Möglichkeiten kommen nur aufgrund von Konstellationen zustande, die das ausnutzen verhindern bzw. erschweren und dann am Ende das Ergebnis schmälern oder sogar ins negative ziehen.

Wie z.B. jetzt hier oder damals bei Gox - fällt unter die Kategorie "zu schön um wahr zu sein", andererseits wenn es klappt ...

Der Hard Fork ist der Grund für meine Stuck Funds. Jetzt muss ich geduldig sein, wird bald wieder funktionieren, laut Supervisor-Supportauskunft. Wäre ja auch zu schön gewesen, wenn eine 10% Arbitrage ohne Probleme durchgeht.

Jetzt bin ich auch Opfer von "Stuck funds" geworden. Seit gestern ist eine Arbitragesituation in BTC und FTC in CEX.IO und BTC-e. Da wollte ich den Interexchangebot ausprobieren, nach den Erweiterungen des Antizyklusbot, wo ich auch einige Klassen erweitert habe, die auch der Interexchangebot benutzt, war das eine gute Idee, auszuprobieren, ob der Interexchangebot jetzt noch funktioniert.

Und er hat funktioniert, hat auf CEX.IO FTC um 0.00001 verkauft und auf BTC-e um 0.000009 gekauft, mir die eMails gesendet, welche coins ich an welche Adresse verschicken muss. Habe die coins auch verschickt, nur sind die FTC nicht auf CEX.IO angekommen. Sind zwar in der Blockchain auf meiner CEX.IO FTC Adresse zu sehen, aber CEX.IO holt die coins nicht von dort ab.....

Man muss immer positiv denken, dadurch wird jetzt die Sperre des Interexchangebots bei unzureichenden Funds sehr gut getestet, und falls die Arbitragesituation noch länger besteht, kann ich dann auch ausprobieren, ob ich die manuellen transfers der coins auch von unterwegs am Tablett machen kann.

Wer sich von euch getraut, die Arbitragesituation besteht noch immer, aber nur mehr mit 2.5 BTC Volumen. Auf eigene Gefahr, auf CEX.IO dürfte im Moment ein Problem mit dem Empfang von FTC bestehen. Ob er Hard Fork von vorgestern der Grund dafür ist?

Hallo Botfreunde,

ein sehr informativer und zielführender thread - Glückwunsch dazu !
Da ich selber auch in dem Thema stecke ist es sehr interessant für mich Eure Ausführungen zu lesen ...

Viele Grüße,
Ed

Das ist wohl war, wäre mein Spielgeld manches mal größer gewesen, das hätte weh getan...dabei waren es doch nur Copy-Past Fehler

Vorteil an so kleinen Mengen ist natürlich auch, dass eigentlich immer die Markt Konditionen getroffen werden mit dem vollen Bestand. Da der Bot nur zu den Besten Konditionen tradet und die zweiten und dritten plätze aktuell ignoriert auch wenn sie profitabel wären, kann es natürlich auch dazu kommen, dass nur kleinere Mengen des gesamten Bestandes genommen werden. Klar kann man jetzt jammern, dass man potenziell zu viele Fees rauswirft order gar gute Deals hinter kleinen versteckt werden...auch da dachte ich mir, warum kompliziert... man muss nicht jeden Trade mitnehmen...

Was kalkulatorix macht ist echt "übel" - im positiven Sinne, da bin ich noch weit von weg. Aber mal sehen wohin die Reise geht...bin ja lernwillig

Das ist eine Interessande Frage. Die Frage hängt sehr stark davon ob, welche Strategie verwendet wird.

3Ecksarbitrage
Die Positionen sollten nicht zu klein sein, sonst sind die Ergebnisse nicht aussagekräftig. Es geht ja auch bei einem Tests darum, zu entscheiden, ob sich ein größerer Einstieg lohnt. Und bei kleinen Positionen kommt der Bot auf höhere prozentuelle Gewinne, die mit höheren Positionen nicht mehr zu erreichen sind, da oft im best bid und best ask zuwenig Volumen ist, und der Bot seine Orders auf eine schlechtere Quote setzen muß, und dadurch prozentuell weniger Gewinn erzielt.

Was ich damit sagen will: Macht man einen Testlauf mit sehr kleinen Positionen und erzielt dann einen Profit von 0.1%, wird der Profit deutlich unter 0.1% sein, wenn die Positionen dann im Echtbetrieb 10 mal so groß sind. Je großer die Testpositionen sind, desto kleiner fällt der Unterschied zwischen Test und Echtbetrieb aus.

Weiters matchen nicht alle Orders sofort, da braucht es eine Reserve, damit der Bot nicht durch eine offene Order handlungsunfähig wird. Da würde ich zumindest den Faktor 10 ansetzen. Alle Orders sollten eine Mindest und Maximalgröße haben, manche Exchanges haben vorgeschriebene Mindestordergrößen. Der Einfachheit halber ist die Maximalgröße 10 mal so hoch wie die Minimumgröße, und eine Minimumgrüße von 5 EUR ist auch nicht verkehrt. Kursschwankungen sollten auch bedacht werden, das würde ich mit dem Faktor 2 ansetzen. Alle Coins, die in einer 3Ecksarbitrage enthalten sind, brauchen in etwa gleich große Positionen, da kommt ein Faktor 3 dazu, bei einer minimalen USD - BTC - LTC Strategie, jeder zusätzliche Coin erhöht den Faktor um 1.

Zusammengefasst brauchst Du 5 EUR * 2 * 10 * 10 für Aussagekräftige Tests bei der Dreiecksarbitrage zumindest 1000 EUR / Coin.

Antizyklische Strategie
Gehen wir wieder davon aus, dass eine Order immer jeweils 5 EUR haben sollte. Ist der am kleinsten gewichtete Coin mit 10%, und soll die Umgewichtung bei 2%Abweichung gemacht werden, dann brauchst Du für den am kleinsten gewichteten Coin 5 EUR / 2 * 100 = 250 EUR, da dieser Coin nur 10 % vom Gesamtwert darstellt, sind das für einen Test 2500 EUR.

Interexchange Arbitrage
Hier sind für den Transfer der Coins zwischen den Exchanges Fixgebühren, z.B. 0.0001 BTC und 0.001 LTC zu zahlen. Außerdem dauern die Überweisungen etwas, vor allem wenn die Exchange kein Withdrawl im API unterstützt, dann mußt da das manuell machen. Da würde ich einen Faktor 20 anstzen, zusammen mit einer Maximalgröße von 50 bei je 2 Coins bei 2 Exchanges macht das 4000 EUR.

Mit den hier angeführten Beträgen kannst Du die Bots vernünftig ausprobieren, sie werden selten wegen fehlender / blockierter Funds steckenbleiben, und Du kannst so halbwegs sicher sein, daß die Ergebnisse weitesgehend nach oben skalierbar sind. Wenn es Dir nur darum geht, ob der Bot funktioniert, und es nicht so wichtig ist, später einmal mehr Geld zu investieren, verringere die Maximalgröße der Orders Deinem Testgeld entsprechend. Die Faktoren würde ich nicht verringern, sonst bleiben die Bots zu oft wegen blockierter Funds stecken.

normalerweise testet man ja bei automatischen handel in einer demo umgebung. da demo umgebungen noch immer ein fremdwort beim Bitcoin handel sind muss man zwangsläufig mit realem geld testen. das war auch in den anfangszeiten nicht so das Problem weil der wert gering war. mittlerweile können da aber doch recht grosse verluste zusammenkommen beim testen wenn man z. Bsp. mit einer minimalen Positionsgrösse von 0.01 nur real handeln kann. deshalb meine frage.

Was meinst du mit Größe genau? BTC Wert, Anzahl der Coins, Volume die in den Markt gestellt wird?

Bei mir ist es eher lachhaft und wirst sicher nur müde drüber schmunzeln...
BTC Portfolio Wert pro Exchange 0,3 BTC, davon entfallen 50-60% (also ~40% BTC als Buy-Order Funds) auf beliebige Coins.
Je Coin habe ich grob einen Wert von 0,025 BTC zugestanden und gekauft. Woraus sich dann entsprechend dem Kurswert das Volumen ergibt.
Die Coins die ich via Bot traden lasse sind unter anderem BC, BTCD, DOGE, EMC2, Fibre.

Bin gerade dabei eine Snapshotfunktion zu bauen, sodass man mal eine "Live View" Option hat.

wie gross sind die positionen mit denen ihr testet wenn ich mal fragen darf?

Zum Glück bin ich echt naiv ran gegangen und habe das simpelst umgesetzt. Sind glaube ich maximal 20 Zeilen Code inklusive Kommentar
Beim Antizyklus bin ich noch viel rigoroser, eben weil kneim auch viel Spiel gelassen hat:
- Wenn Coin nicht in DB, lege neuen Datensatz an zu aktuellen Marktkonditionen
- Prüfen, ob Coin sich mindestens um X bewegt hat.
- Wenn ja dann Action und stelle 50:50 Gleichgewicht her, sonst geh 15 Minuten schlafen

Da ich, wie du keine Historie pflege, ist mir alles andere zu Aufwendig, damit der Bot auch noch aus der Hostorie lernt zu lesen. Nehme lieber etwas mit als gar nix

Bin leider bisher nicht zum Auswerten gekommen, aber am Wochenende war einiges los...

Ich dachte auch, dass ich mit kneim's Methode und einem Holzhammer auskomme, da kneim ja immer wieder betont, dass man nicht jeden Tag auf seine Positionen schauen braucht, die Anpassungen auch nur so in etwa ungefähr machen braucht. Nur leider kennt ein Bot die Worte "ungefähr" , "irgendwann" nicht, dem muß das exakt vorgegeben werden.

Übrigens, Du hättest ein ähniches Problem mit der Gewichtung, auch mit nur 2 Assets bei 50 : 50 Verteilung.

Steigt bei einer 50:50 Verteilung der Wert eines Coins um 10%, wird aus der 50 : 50 Verteilung eine 52,4 : 47.6 Verteilung. Die Vermeidung der Gewichte hat Dir wirklich viel Arbeit erspart!

Du machst mir irgendwie Angst, dagegen fühlt sich mein Bot fast an, als würde er in den Kindergarten gehören aber bin auch gespannt wie es weiter geht




Habe auch hin und her überlegt, aber irgendwie würde ich es schon cool finden wenn eine kleine Anzahl dann auch mit dem BOT agiert und auch ggf. Verbesserungsvorschläge einbringt ihn weiter zu gestalten. Da der BOT in php programmiert ist, kann natürlich jeder den Reviewen und auch frei verteilen und ändern. Man wäre daher auf das Wohlwollen der Käufer angewiesen, dass kein Quatsch gemacht wird und das ist wohl der Hauptknackpunkt


Habe jetzt Kontakt mit hanspeter, vielleicht macht er mir den Betatester, mal schauen kann gerne hier weiter berichten wenn es ok ist.

Am Bot selber habe ich aktuell nichts geschafft, da das Wochenende im Zeichen der Familie stand. Hat aber wohl laut log fleißig geschafft.

Von Cryptsy, wie zu erwarten, keinerlei Rückmeldung :/

So, nach 5 Stunden Arbeit ist das Gauss-Jordan Verfahren zum Gleichungslösen eingebaut. Nur leider kann ich es nicht testen, CEX.IO hat heute Maintainance - Tag. Bin schon total gespannt, ob da sinnvolle Ergebnisse rauskommen.

Ich werde meine Bots nicht veröffentlichen oder gar Lizenzen vergeben. Damit würde ich Verpflichtungen und Verantwortungen eingehen, die ich auf lange Sicht gesehen weder kann noch will. Vielleicht habe ich in einigen Monaten keine Freude mehr an den Bitcoins, dann möchte ich mit den Thema endgültig abschließen können.

Und wenn man hier im Forum genau sucht, finden sich bereits 3 Sourcecodes von Bots. 

Und genau diese Änderung hat bewirkt, dass der Bot heute DOGE 0.00000070 BTC verkauft hat und um 0.00000071 BTC gekauft hat. So macht mit der Bot arm. Ein klarer Verstoß gegen das buy low, sell high. Alerdings möchte ich auch keine Tradehistorie im Bot einbauen, das Ziel ist es, dass der Bot durch richtige Parameter automatisch billig kauft und teuer verkauft.

Es gibt ja nicht so viele Parameter, die zu berücksichtigen sind, aber irgendwie habe ich keine gute Hand bei der Auswahl der Parameter.

Der wichtigste Input für den Bot ist die Abweichung der IST Gewichtung von der SOLL Gewichtung. Dieser Teil des Bots funktioniert sicher, den habe ich mehrmals nachgerechnet. Der Bot schafft auch nie ganz genau, die Gewichtung ans SOLL anzupassen, warum, das ist klar, wenn man weiterdenkt. Das ist aber nicht das Hauptproblem.

Hauptsächlich fehlt mir die einfache JA/NEIN Entscheidung, ob die Anpassung durchgeführt werden soll oder nicht.

Jeder Trade hat Spesen und da der Trade so in den Markt gestellt wird, dass er sofort erfüllt wird, muss ich für die Entscheidung Fees und Spread berücksichtigen.

Als Beispiel: Der Preis in DOGE/BTC Markt ist 0.0000070/0.0000071, das ergibt einen Spread von 2*(0.0000071-0.0000070)/(0.0000071+0.0000070) = 0.01416 = 1.416%. Die Fees sind 0.2%.
Damit ein Kauf und darauffolgender Verkauf noch einen Gewinn macht, muss die Differenz zwischen Kauf und Verkaufspreis größer als doppelte Fees und einfacher Spread sein, also 1.416 + 2*0.2 = 1.816% sein.

Die DOGE sind nur mit 10% gewichtet. Gehen wir einmal von einer SOLL Gewichtung von ( 40 / 20 / 20 /10 /10 ) aus. Steigt der Preis der DOGE um 10%, und ändert sich sonst kein Preis, steigt der Gesamtwert um 1%. Die neue Gewichtung, ausgehend von der SOLL - Gewichtung ist durch den

10% Anstieg der Doge:    ( 39.6 / 19.8 / 19.8  / 9.9  / 10.9 )
die Differenzen zur SOLL Gewichtung sind dadurch ( -0.4 / -0.2 / -0.2 / -0.1 / +0.9 )

Rechnen wir einen Anstieg von 10% bei den BTC ( die sind mit 40% gewichtet ) auch wieder von einer SOLL Gewichtung von  ( 40 / 20 / 20 /10 /10 ) ausgehend, steigt der Gesamtwert um 4%. Dann ergibt sich bei

10% Anstieg von BTC ( 42.4 / 19.2 / 19.2 / 9.6 / 9.6 )
die Differenzen zu SOLL Gewichtung sind dadurch ( + 2.4 / -0.8 / -0.8 / -0.4 / -0.4 )

Das Problem ist allerdings, dass der Bot nur die Differenzen zur Soll-Gewichtung kennt, und es auf dem ersten Blick nicht ersichtlich ist, durch welche Wertänderungen der einzelnen Coins diese Differenzen entstanden sind. Ich habe bisher immer nur aufgrund der Differenzen zwischen IST und SOLL Gewichtung Trades in den Markt gesendet, was immer nur Gewichtung näher ans SOLL gebracht hat, aber nie auf den Punkt richtig gelöst hat. Eine Vergleich mit Spreads und Fees ist so zum Scheitern verurteilt. Kein Wunder, dass ich keine zufriedenstellende Parameter gefunden habe.

Das nächste Upgrade des Antizyklus Bots kann dann aus den Abweichungen von SOLL / IST Gewichtung ausrechnen, wie sich die Werte der Coins verändert haben müssen, damit es zu dieser Veränderung kommt. Und nur wenn die Veränderung der Coins größer als doppelte Fees und einfacher Spread ist, macht der Bot eine Anpassung. Das wird darauf hinauslaufen, dass der Bot ein lineares Gleichungssystem von n Gleichungen mit n Variablen lösen muss, was zum Glück dank Carl Friedrich Gauß seit 1799 keine Herausforderung mehr ist.

Bis diese Version fertig ist, macht der Bot einmal Pause. Ich berichte über die weiteren Schritte.