Topic: Tagebuch eines Bot Entwicklers - page 10. (Read 16922 times)

Hatte mir CAT angelacht, aber dafür musst du wirklich davor hocken um alles im Griff zu haben, aber dennoch ein empfehlenswertes Tool. Habs aus zeitmangel aufgegeben.
Ein PHP Arbitrage Tool hatte ich mir auch nochmal geholt. Hat echt nette Features, die mir aber als Kleincoinbesitzer nicht wirklich geholfen haben bzw. die Trades die er in 6 Wochen ausgelöst hat, hat meiner jetzt nach 3 Wochen gehabt. Kann aber auch an der Tradingmethodik liegen oder einfach , dass ich ihn für meinr Situation nicht sauber konfiguriert habe.
Was solls so kann ich endlich mal wieder was programmieren, auch wenn ich die Komplexität echt unterschätz habe. Was für nen Mist da alles über eine API kommen kann bzw. nicht kommt ist manchmal echt übel.

Ah daran kann es liegen, da ich wirklich gezielt auf die Besten Bid/Ask Verhältnisse gehe auch im Zweifel mal etwas weniger abzustauben. Denk mir aber, lieber etwas als gar nix oder minus. Durch nen doofen Kopierfehler hat mir der Bot bei Doge gekauft als er über 100 stand und dann abgerutscht ist er hat zwar versucht zu verkaufen aber nur auf sich selber
Absolut gesehen macht das doch keinen Unterschied, wenn ich 0,2 BTC investieren und bereits 0,02 Gewinn habe oder habe ich dich falsch verstanden?
Prozentual gesehen, haben sich bei mir einige Coins vollständig amortisiert, aber absolut kaum was zum Gewinn beigetragen. Andere nur wenige Trades aber stellen das Gro der Gewinne.


Access im Sinne von Zugriff ich habe eine Schicht/Ebene eingezogen damit ich die ganzen API Calls von dem eigentlichen Trading Algorithmus getrennt habe, als auch die API Schnittstellen der Börsen umgekehrt. Dadurch muss ich bei einem neuen Exchange nur die API Schnittstellen definieren und an die Access Schicht anbinden und schon müsste alles funktionieren...mal sehen glaube du machst das über dein generisches API Interface?!?

Läuft bei mir auf nem Raspberry PI mit ArchLinux. Sehr stabil und die Stromkosten kannste vergessen, da man das Ding mit bisserl php und DB Operationen nicht auslastet und so noch anderes für mich erledigt Habe aber dadurch auch eien Trennung von meinem Test- und Livesystem. Was mir gestern den Arsch gerettet hat

Ich habe zu Hause einige lüfterlose, flüsterleise, energieeffiziente Computer stehen. Die hängen nur am Strom (brauchen max. 54 Watt) und Netzwerk. Zugriff erfolgt über Remoteconsole vom Desktop PC aus. Habe also meine Server zu Hause stehen. 

Ich wollte auch erst einen Bot kaufen, habe eine Lizenz von Haasbot. Eigentlich ein gutes Tool, viele Möglichkeiten, hat auch immer eine Zeitlang funktioniert. Ich konnte mich aber nicht mit der Funktionsweise anfreunden, der Bot hat 2 Zustände, entweder Kauf ( dann macht er als nächstes einen Verkauf ) oder Verkauf ( dann macht er als nächstes einen Kauf ). Kannst zwar mehrere Strategien gleichzeitig fahren, z.B. einen
Strategie die oft mit geringer Spanne handelt, und eine zweite, die selten mit höherer Spanne handelt, aber bei den derzeitigen Kursschwankungen hat Du bald alle im Status Kauf, und er macht erst weiter, wenn es eine Verkaufssituation gibt. Mir gefällt dabei die Hilfe in der Parametrisierung, kannst anhand der gesammelten Kurse die Parameter für optimalen Profit anpassen. Wer das Traden gerne mit Charttechnik macht, für den ist dieser Bot zumindest einen Test wert.

In Prozent gerechnet, haben Arbitragestrategien den meisten Profit, wenn sie mit kleinen Einsätzen gemacht werden. Da kommt der Bot mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Besten Bid und Ask im Markt aus. Mit höheren Einsätzen muss der Bot dann die Zweit und Drittbesten Quoten nehmen, was das Ergebnis in % verringert, aber wegen des höheren Einsatzes vom Betrag her ein besseres Ergebnis bringt. Mach einfach Deine Strategie weiter!

Wieso Access? Speicherst Dein Bot auch Daten ins Access?

Lässt Du die Sachen auf einem Server laufen? Oder einfach zu Hause auf dem Desktop PC?

BTW: ich benutze java und hab ganz ähnliche Strategien wie Du implementiert. Bin allerdings wohl noch nicht soweit. Mein Arb-Bot läuft noch nicht automatisch.

Wirklich interessantes Thema/Projekt was du hier aufmachst.
Ich schreibe auch aktuell an einem PHP Bot, da ich als mit den bisher käuflich erworbenen nicht wirklich zu frieden bin und mal verstehen wollte warum Als verstreuter "Kleincoinbesitzer" im Wert von unter einem BTC haben oftmals die Bot's einen zu geringen Hebel um sich gut zu entfalten (zumindest mein Eindruck). Meine Eigenkreation eines Arbitragevariante zwischen Poloniex und Cryptsy macht sich ganz gut. 0,2 BTC Einsatz und nach drei Wochen 10% Profit. Kann aber auch an den diversen Dumps & Pumps meiner Coins liegen. Aktuell schreibe ich an einer Autobalance Funktion und mach ein Cleanup meiner API Access Schnittstelle um auch mehr als zwei Börsen zu unterstützen. Anyway ich komme von deinem Thema ab...hoffe du schreibst regelmäßig und lässt uns an deinen Erfahrungen teil haben. Echt coole Idee!

Die Bots sind PHP Scripts. Da habe ich jeweils das API Interface der jeweiligen Börse genommen, und dabei nur die Fehlerbehandlung modifiziert.
Über dieses API ist dann eine generische API gekapselt, die eine einheitliche Schnittstelle für alle Exchanges zur Verfügung stellt.
Darüber liegt das Script für die Strategie.
On Top das Mainscript für die jeweilige Exchange. Hier sind aber nur die Parameter für die Strategie und ein Main Loop implementiert.

Verforlge ich als 2 Strategien an 3 Exchanges braucht es:

3 API Scripts der Börse
1 generisches API
2 Strategie Scripts
6 ( = 3 * 2 ) Mainscripts

Ist zwar optisch nicht der Brüller, 6 schwarzes Textfenster. Output der Bots wird in je eine Textdatei umgeleitet.

PHP habe ich gewählt, da für jede Exchange ein PHP API verfügbar ist. Es ist für PHP keine Lib nötig, die JSON und SHA Funktionen sind, zumindest in der aktuellen XAMPP Distribution mit dabei.

In welcher Sprache sind die bots? Welche libs werden benutzt?

So, start des Logbuches.

Gewichtung ist 40% BTC, 20% LTC,  20% USD, 8% DRK, 8% DOGE, 4% FTC

Anfangsstand

	BTC	LTC	DRK	DOGE	FTC	USD	Wert BTC	Wert USD	Wert EUR
Stand Beginn	0.196745	8.9336	6.1226	50224	271	35.24	0.484085	174.58	138.27

Der 3EcksArbitragebot und der Antizyklusbot sind gestartet. Der InterExchangeArbitragebot ist abgeschaltet.

Am Abend waren 4 Stunden Programmierung, Test und Debugging notwendig, da immer wieder die Fehlermeldung "Rate limit exceeded" aufgetreten ist. Die Beseitigung dieser Fehlermeldung hatte ich schon lange geplant, jetzt war endlich Zeit dafür.
CEX.IO erlaubt nur 600 Aufrufe in 600 Sekunden, habe in den 3EcksArbitragebot eine "Bremse" eingebaut, die nach rund 600 Aufrufen eine entsprechend lange Pause macht. Der Bot arbeitet ca. 3 Minuten und muss dann etwas 7 Minuten ruhen. Dadurch sind die Fehlermeldungen endlich weg.

Allerdings kann ich dann nicht wie geplant den InterExchangeArbitragebot gleichzeitig starten. Da der InterExchangeArbitragebot ohnehin immer wieder einen manuellen Eingriff braucht (die APIs von CEX.IO und BTCe unterstützen kein withdraw von coins) ist der Schaden nicht so hoch.

ich wäre vorallem am tatsächlichen Aufwand interessiert.  Also was alles schief gehen kann, worauf man achten sollte und solche Geschichte. Würde nämlich auch gerne einen Bot haben, bin deswegen stark dran interessiert, worauf man da so achten muss.

Auf jeden Fall bin ich an Deinem Tagebuch interessiert. Schreib ja selbst Bots und kann da evtl was lernen?

Das ist eine saubere Lösung, allerdings brauchst Du dann auf allen Accounts genügend Coins für die jeweilige Strategie. Nach Mt. Gox. habe ich immer nur so viel auf der Exchange wie unbedingt nötig.

Bei mir nutzen die Bots unterschiedliche Accounts?

Stimmt. Die Arbitragebots und der antizyklische Bot ergänzen sich. So kann man die Coins mehr "arbeiten" lassen, die Arbitrage kurzfristig und das antizyklische langfristig. Ich muss nur aufpassen, dass die Arbitragebots nicht zu viele offene Orders lassen, und ggf einzelne Arbitragemöglichkeiten deaktivieren.

Die Erfolge der einzelnen Bots kann ich so nicht auseinanderhalten, da müssen die Bots ihre Einzelergebnisse auswerfen ich manuell zusammenführen.

Es laufen 3 gleichzeitig. Antizyklisches Handeln auf CEX.IO, Dreiecksarbitrage auf CEX.IO und Interexchange Arbitrage zwischen CEX.IO und BTCe im TLC/BTC Markt. Auseinanderhalten kann ich die Bots schon, nur teile ich den Ertrag nicht auf.

Das Problem dabei sind die Legs der Arbitrage, die im Markt stehenbleiben. Die Arbitragebots kümmern sich nicht um offene Orders. Irgendwann werden sie doch gematched, dauert manchmal einige Monate. Ich kann nur vom Bot ausrechnen lassen, wie der Anstieg der Coins durch die einzelnen Bots ist, unter der Annahme die Lags wären alle erfüllt.

Da wäre dann die Rechnung so: Gesamtertrag - Ertrag von den 3erArbitrage - Ertrag von InterExchange = Ertrag von Antizyklus Bot

Da der Antizyklus Bot aktuelle Positionen und offene Orders mit dem Kurs umrechnet, der aktuell am Markt erhältlich ist, stellt das keinen Nachteil für den Ertrag des Antizyklus Bot dar.

Ist eine Darstellung in der Form:

	BTC	LTC	USD	DRK	DOGE	Wert USD	Wert EUR	Wert BTC	Änderung lt. Zuwachsformel
Stand Beginn	123  BTC	123 LTC	123 USD	123 DRK	123 DOGE	123 USD	123 EUR	123 BTC
Ertrag 3EckArb	123  BTC	123 LTC	123 USD	123 DRK	123 DOGE	123 USD	123 EUR	123 BTC	345 %
Ertrag 3EckArb %	345 %	345 %	345 %	345 %	345 %
Ertrag 3InterArb	123  BTC	123 LTC	123 USD	123 DRK	123 DOGE	123 USD	123 EUR	123 BTC	345 %
Ertrag 3InterArb %	345 %	345 %	345 %	345 %	345 %
Ertrag Antizyklus	123  BTC	123 LTC	123 USD	123 DRK	123 DOGE	123 USD	123 EUR	123 BTC	345 %
Ertrag Antizyklus %	345 %	345 %	345 %	345 %	345 %
Stand Ende	123  BTC	123 LTC	123 USD	123 DRK	123 DOGE	123 USD	123 EUR	123 BTC
Ertrag Gesamt	123  BTC	123 LTC	123 USD	123 DRK	123 DOGE	123 USD	123 EUR	123 BTC	345 %
Ertrag Gesamt %	345 %	345 %	345 %	345 %	345 %

ausreichend?

Bitte um Geduld, bis ich die Tabelle fertig habe.....
Endlich fertig, aber schön würde ich das Ergebnis nicht nennen...

Es ist erst mal bedenklich, mehrere Bots auf einer Plattform parallel laufen zu lassen, weil man die Erfolge schlecht auseinander halten kann. Ich kann mir jedoch vorstellen, dass sich Arbitrage-Bots und ein antizyklischer Bot ergänzen, und nicht behindern. Der antizyklische Bot ist für die großen Kursbewegungen, sollte Übertreibungen mit Rückschlagpotential erkennen. Und was der Arbitrage-Bot macht, wisst ihr ja, der gleicht einfach Differenzen aus.

Würde mich ebenso über einen Bericht freuen.

Bin sehr interessiert.  Hab das selber schon mal versucht aber letztendlich aus Zeitmangel aufgegeben.

Mich interessiert auf jeden Fall zu sehen was ein Bot so kann, aber du sagst man kann dann die einzelnen Bots nicht auseinander halten?  Wie viele Bots laufen denn dann gleichzeitig?

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