Я могу повторить это 100 раз, но количество лонгов все еще будет равно количеству шортов. Это базовый закон фьючерсной торговли.
Это верно лишь для «честных ипподромов», где нет спотовой торговли настоящими битками, а есть лишь торговля
фьючами и прочими деривативами. Т.е. для СМЕ, раньше ещё для битмекса и некоторых других.
А вот на том же бинансе и спотовые ордера и маржинальные ордера с плечом - в одном стакане.
Поэтому возникает, например, такая ситуация:
Я продаю биток за 30к (свой реальный биток, который у меня есть).
А ты покупаешь у меня этот биток за 30к. Но т.к. своих денег у тебя лишь 10к, то покупаешь ты его с плечом х3, взяв недостающие 20к «в долг» у бинанса под проценты.
Итого: никакого шорта нет (я продал тебе свой биток и 30к баксов вывел на холодный кошелёк)
А вот твой лонг на биток с плечом х3 - есть.
При этом сам биток находится у бинанса до тех пор, пока ты ему долг в 20к с процентами не вернёшь. А при падении курса битка до чуть выше 20к, бинанс принудительно ликвидирует твой лонг и заберёт себе и биток и твои 10к баксов
UPDКасаемо фандинга на рынке
фьючей: он зависит не от количества лонгов/шортов (которых там всегда и по определению одинаковое количество), а от цены.
Например: спотовый биток стоит 30к, а фьючерс на биток с экспирацией через 3 месяца стоит 31к => большинство думает, что биток через 3 месяца будет стоить дороже, чем сейчас => лонги (большинство, которое ставит на рост) платят фандинг шортам.
Направление фандинга (кто кому платит) зависит только от того, выше или ниже цена фьюча, чем цена самого базового актива сейчас.
Такие прогнозы меня радуют своими наивными намерениями. Если честно, то такое дело даже немного пугает. Да, это способствует положительной тенденции, т.к. разогревает массы, но не нужно так давать некоторую ложную надежду. Эти потенциальные варианты могут и не реализоваться. 
