Forecast von heute für nächste Woche:
Verglichen mit der Vorhersage von letzter Woche ist der aktuelle Preis ja schon fast ein Ausreisser, der HMM verbleibt aber trotzdem im roten Zustand.
Vorhersage für 29.12.2019 (zum testen, die Vorhersage für diesen Tag gibt es jetzt auch jede Woche):
Erläuterung und Hilfe zur Interpretation:
Der obere Graph "ist" der HMM und dessen Sentiment-Zuordnung zu jeder Woche seit es Bitstamp gibt (plus ein paar zusätzliche Infos). Also alles beim alten (aktueller Zustand rot und somit "bärisch"). Der HMM bzw. das gefittete Modell und der jeweilige Zustand kann nun genutzt werden um Simulationen betreffend die Zukunft, in diesem Fall Sonntag nächste Woche, durchzuführen (unterer Pie-Chart). Simulationen könnten zwar für weitere zukünftige Wochen berechnet werden, jedoch steigt dann die Varianz bzw. Unschärfe und somit verliert die Methode an Aussagekraft.
Der Pie-Chart stellt die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Preise in einer Woche dar. Jeder mögliche Preis ist darin enthalten (0 - Inf). Jedes Kuchenstück entspricht 5%, d.h. es sind insgesamt 20 Kuchenstücke, was jeweils 3 Minuten auf einer Uhr entspricht (oder 18° auf einem Kompass). Es handelt sich also um eine kumulative Verteilung, die Wahrscheinlichkeiten summieren sich zu 100% auf. Die Farben der Kuchenstücke entsprechen grob den Sentiments aus dem HMM, sollten mit diesen aber nicht verwechselt werden da sie nur zur farblichen Abgrenzung dienen. Jede Hälfte, also 10 Kuchenstücke, entspricht 50%. Die untere Hälfte enthält die Preise, welche wohl am realistischsten sind: 25% der Preis steigt etwas (06:00-09:00) und 25% der Preis fällt etwas (03:00-06:00). Echte Ausreisser sind z.B. die Ereignisse, welche eine Wahrscheinlichkeit von p < 0.05 bzw. 1 - p < 0.05 haben (aber das ist in der Regel Definitionssache), das wären dann die zwei Kuchenstücke bei 11:55-12:00 (Ausreisser nach oben) und 00:00-00:05 (Ausreisser nach unten).
Das blaue Kuchenstück ist nicht voll von Schnaps sondern markiert das Preisintervall, welches den gerade aktuellen Preis enthält (also den von heute). Das blaue Kuchenstück kann als Zeiger interpretiert werden (oder Pendel): zeigt dieser auf einen späteren Zeitpunkt als 06:00, dann fällt der Preis sehr wahrscheinlich bis nächste Woche (die Menge an Kuchenstücke früher als das blaue Kuchenstück ist größer als die Menge Kuchenstücke später); zeigt der Zeiger auf einen früheren Zeitpunkt als 06:00, dann steigt der Preis sehr wahrscheinlich (gleiches Argument nur umgedreht).
Quellen: https://bitcointalksearch.org/topic/a-hidden-markov-model-for-sentiment-prediction-and-price-forecasting-5142331
