Topic: Последний вагон на север - page 243. (Read 264255 times)

Тупость - это вообще покупать что-либо ("щитки"), отличное от биткойна, особенно на флете/медвежьем тренде в средне- или долго- срочной ретроспективе

Я вижу ты большой налогоплательщик.

Тупость это не покупать щитки когда о них уже несколько лет тишина в эфире... Правда хамаха по ходу продолжит поливать масла холдерам в думящий очаг... Но все же если покупать щитки по ценам в десятки раз ниже чем несколько лет назад по сути у трендовой 2020, то думаю что профит будет неизбежен... Главное не сцать... 

Шиткоины - это налог на тупость.

Таких  козырных комментов  больше  нигде не бывает

Тут уже писали что маэстро хамаха ждёт полноценный альтсезон? 
До этих новостей у меня тоже была надежда что у альты может случиться фестиваль, потому что падение уже почти два года... Но теперь что-то закрываются сомнения по этому поводу... 

BUY
Не  финансовый  совет,  просто  в  познавательных   целях

Додик, кредитное плечо (leverage) - это базовый элемент любой маржинальной торговли. Ебать вы тут все тупорылое стадо.

https://www.bitmex.com/app/tradingOverview#Margin-Trading

Ну попробуй торговать фьючерсом без кредитного плеча   А вот на споте как раз нет кредитных плеч - поэтому там нет и настройки leverage 

Дятел, на фьючах нет плечей. Плечи есть только на споте и разных лудилках. На фьючах есть маржа под открытие и поддержание позиции. И называется это дело маржинальной торговлей. Фандинга на классических фьючах тоже нет, есть контанго/беквордация к цене спота.

Ну тоесть вы вот тут все настолько тупые, что не можете разобрать простейшую формулу для которой достаточно знаний по математике на уровне 4-го класса? Нет, не подумайте, что я осуждаю ваше невежество, лично мне оно даже выгодно. Но просто сам факт интересен.

https://www.bitmex.com/app/perpetualContractsGuide

Именно так  .  Чем  быстрее  цена  убегает  от спотовой  индексной  тем выше  процент.
Самый  правильный   бессрочный   контракт   появился  хз  сколько лет назад  и был  инверсный .
Хотя  бы  потому  что  он не  может  физически  депегнуться  от доллара  в отличие  от  фантиков.
Это  значит  там нет никакого  доллара  и  его  займа  -  все   покрытие  и расчеты  в битке .
Просто  биржи  по разному  его  выводят в расчет - битмекс  раз  в 8   часов , дерибит  каждую  миллисекунду.

А  то  что  позже  наворотили   всякие  Чизеты  к  USDT  это  уже  китайская  скамина.
Кстати  бинанас   уже  второй год  ограничивает API  вывод из деривативов к агрегаторам - почти невозможно  посчитать  сколько  чего там  открыто.
У остальных   все видно  LIVE    https://v3.aggr.trade/

Ну ты же выше утверждал обратное для спот-маржинальной торговли   Додик, продажа на споте без кредитного плеча называется "net short". Это никакого доллара на холодном кошельке у тебя нет, а вот net short есть


Расскажи нам ещё подробнее про американский доллар на холодном кошельке   Это очень увлекательная история

На фьчерсах абсолютно все игроки торгуют с кредитным плечом, да это плечо может быть от 0.00001х до 100х, но абсолютно все они торгуют с кредитным плечом (маржинальная торговля фьючерсом), поэтому на фьючерсах количество маржинальных лонгов всегда равно количеству маржинальных шортов

Разумеется, количество покупок всегда равно количеству продаж, тоже нам америку открыл
Но с твоим предыдущим утверждением «количество лонгов все еще будет равно количеству шортов» это не связано от слова «совсем».

Впрочем, тебе это уже и Горан, и я, и Джульен подробно здесь объяснили.
Так что, да - ликбез для тебя на тему фьючей считаю законченным.

Мне вот не очень удивляет новость о том, что киты тарят сейчас Эфириум.

Вспомним недавние события. Совсем недавно был выпущен новый стейблкоин от PayPal, фирмы Paxos. И выпущен он именно в форме токены Эфира.

А PayPal это мощная платежная система (даром, что в России теперь запрещена). Но во всем мире она очень даже распространена, и впереди планируется интеграция с очень многими криптовалютными биржами, вероятно и с такими кошельками - монстрами, как Meta Mask, которые сами по себе ничем не уступают большой криптовалютной бирже по возможностям.

А там всевозможные подключаемые сети, мосты и т.д. Вот Goran_ писал недавно о шитках, которые скоро дадут 15 000 иксов. Но новый стейблкоин, да ещё и на Эфире, это не просто так.

Если подумать, то он позволяет всю эту движуху на Эфире, все эти 15 000 иксов не проебать, а тихонько так переместить посредством нового стейблкоина на свой долларовый счёт в коммерческом банке. А потом купить недвижимость и другие ценности.

Поэтому все это не просто так ....

А Эфириум понятно почему тарят - это же базовый актив системы, можно сказать базовый элемент главной платформы, часть трубопровода по которому все эти денежные потоки и будут течь, спеши только кошели подставлять!

Ещё раз повторюсь, игра с нулевой суммой. Сумма лонгов и шортов равна нулю.

Если я открываю на бирже спот-маржинальный лонг - я занимаю у другого клиента биржи USD и покупаю Bitcoin. Эта позиция означает что я открыл long по Bitcoin, но кто то мне биткоин продает (net short или hedge short) и даже в этом сценарии количество покупок рано количеству продаж.

Да, на спот маржинальной торговле некоторые биржи могут показать статистику по открытым лонгам и шортам именно с кредитным плечом, но это по сути ничего не означает в данном контексте. Так как каждой покупке соответствует продажа.

На фьчерсах абсолютно все игроки торгуют с кредитным плечом, да это плечо может быть от 0.00001х до 100х, но абсолютно все они торгуют с кредитным плечом, поэтому на фьючерсах количество маржинальных лонгов всегда равно количеству маржинальных шортов

Мне лень комментировать весь твой поток сознания, да, основная задача фандинга это стимулирование цены фьючерсов стремиться к цене индекса. Но в формулу фандинга входит также стоимость займа базового и котировочного актива

Американские доллары на холодном кошельке гараздо более нереаличтичны, чем даже твоё представление о спот-маржинальной торговле.  При спот-маржинальной торговле если я куплю у тебя с плечом, то я займу usdt для покупки не у бинанс, а у клиентов бинанс которые завели свои usdt в earn (margin lending) и буду им платить% за займ, собственно в обеспечение уйдет часть моих средств называемых маржин + вырученные Bitcoin купленные на заёмные средства у тебя и сумма все ещё нулевая. Поэтому количество проданных активов даже в случае маржинальной торговли всегда равно количеству купленных.

Ликбез окончен, теперь возвращайся в политику

С позволения высоких дискутирующих сторон вставлю своих 5 копеек в дискуссию. Тут много путаницы в терминах и не до конца определённых значений.
    Во-первых, вы спорите о не совсем одинаковых вещах. О срочных фьючерсах на СМЕ и бессрочных фьючах на криптобиржах. Это как бы немного разных фьючи. Кроме того, говорите о фьючах вообще, а они на секундочку могут быть и поставочными. В- третьих, насколько я понимаю, само значение терминов «лонг» и « шорт» здесь, да и на торговых площадках, по-видимому, употребляется не совсем в одинаковых значениях. Ведь фьючерс, собственно говоря, можно купить и без плеча. Поэтому, когда пишут о сумме лонгов и шортов по фьючам, возможно имеют в виду сумму всех фьючей колл и пут, а не только лонговых и шортовых лонг и пут.
На спотовом рынке количество проданных биткойнов всегда равно количеству купленных. Но спотовые лонги, к примеру, не всегда равны спотовым шортам. Не говоря уже о том, что плечевая позиция может быть и не открытой, а существовать в виде ещё не активированного лимитного ордера.

        У некоторых аналитиков куда больше планов на жизнь:


         Снова начинается гонка, кто больше число назовет? Такие прогнозы меня радуют своими наивными намерениями. Если честно, то такое дело даже немного пугает. Да, это способствует положительной тенденции, т.к. разогревает массы, но не нужно так давать некоторую ложную надежду. Эти потенциальные варианты могут и не реализоваться.

Это верно лишь для «честных ипподромов», где нет спотовой торговли настоящими битками, а есть лишь торговля фьючами и прочими деривативами. Т.е. для СМЕ, раньше ещё для битмекса и некоторых других.

А вот на том же бинансе и спотовые ордера и маржинальные ордера с плечом - в одном стакане.
Поэтому возникает, например, такая ситуация:
Я продаю биток за 30к (свой реальный биток, который у меня есть).
А ты покупаешь у меня этот биток за 30к. Но т.к. своих денег у тебя лишь 10к, то покупаешь ты его с плечом х3, взяв недостающие 20к «в долг» у бинанса под проценты.

Итого: никакого шорта нет (я продал тебе свой биток и 30к баксов вывел на холодный кошелёк)
А вот твой лонг на биток с плечом х3 - есть.
При этом сам биток находится у бинанса до тех пор, пока ты ему долг в 20к с процентами не вернёшь. А при падении курса битка до чуть выше 20к, бинанс принудительно ликвидирует твой лонг и заберёт себе и биток и твои 10к баксов

UPD
Касаемо фандинга на рынке фьючей: он зависит не от количества лонгов/шортов (которых там всегда и по определению одинаковое количество), а от цены.
Например: спотовый биток стоит 30к, а фьючерс на биток с экспирацией через 3 месяца стоит 31к => большинство думает, что биток через 3 месяца будет стоить дороже, чем сейчас => лонги (большинство, которое ставит на рост) платят фандинг шортам.
Направление фандинга (кто кому платит) зависит только от того, выше или ниже цена фьюча, чем цена самого базового актива сейчас.

Я могу повторить это 100 раз, но количество лонгов все еще будет равно количеству шортов. Это базовый закон фьючерсной торговли. Не важно, ты один открываешь шорт на 100 контрактов против 100 юзеров которые открывают один контракт лонг каждый - сумма всегда равна 0. Ибо это игра с нулевой суммой. Ну вот просто подумай, как допустим на spot рынке может количество проданных Bitcoin быть больше, чем купленных или наоборот 

Разница же в финансировании определяется разными методиками, если очень упрощенно, то в основе любой из них лежит разница между стоимостью займа USD и стоимостью займа BTC. Например, если сегодня стоимость займа USD в год 10%, а стоимость займ BTC 2%, то естественно лонги будут платить шортам ставку соотв. 8%  годовых как разницу в финансировании. А ты думал почему это называется фандинг?  

То, что тебе показывает https://www.coinglass.com/ru/LongShortRatio - это гавно собачье, просто поинтересуйся как они это считают.

Ни одна нерегулируемая биржа не раскрывает структуру открытого интереса по фьючерсам с разделением тоесть сколько по short и long: количество игроков, эти игроки ритейл трейдеры, маркет-мейкеры, хедж-фонды, институционалы, сколько позиций открыты с каким плечом и по какой базовой цене и т.д. Настоящую более менее обьективную статистику по фьючерсам дает исключительно CME в COT репорт, но даже он не является серебрянной пулей. Собственно в COT репорте CME ты можешь сам убедиться, что сумма всех лонгов и шортов ВСЕГДА равна 0 (тоесть их количество всегда одинаково, просто разный знак). Ну иначе если шорт или лонг открыты без второй стороны сделки, то как они блядь могут быть открыты и кто им блядь заплатит прибыль? Зубная фея?

Вот тут можешь глянуть CME COT репорт по BTC с 2018 года до 2023 года, ну либо погугли найди первоисточник
https://twitter.com/TheoryBitcoin/status/1689979624527142913