Стопы ставят там, где нарушается сценарий развития ситуации, который Вы проторговываете, а не просто от балды не учитывая даже волатильность. Поэтому не надо здесь писать про стопы, если у Вас так выбивает стопы, то Вы просто не умеете их ставить. Вам четко и ясно написали суть схемы, где управляющий заработает практически при любом раскладе, а если и случиться даже ваш вариант, то управляющий ничего не потеряет. О каком матожидании для управляющего Вы пишите, Вы хоть знаете, что это такое.
Данная схема полностью рабочая и применялась многими мошенниками от трейдинга, особенно это было популярно до появления ПАММов. Или может мне скажите, где при такой схеме теряет управляющий, когда открывает противоположные позиции и одна из них приносит плюс инвестору, а управляющий забирает свой процент.
Здесь Вы сами себе противоречите, сейчас для наглядности я смоделирую пример, как вы называете "развода с хеджированием". Должен сказать, впервые услышал об этом у Вас. Знаю, что такую схему используют для сигналов, но на рынке ее не используют, потому как она совершенно нерабочая.
Допустим, у меня есть два аккаунта инвесторов. На аккаунте 1 я вхожу в лонг, на аккаунте 2 в шорт. Ставлю тейк-профит 50 пунктов. Чтобы достигнуть тейк-профита, то нужно чтобы цена как минимум отклонилась на 50 пунктов, то есть на любом из этих аккаунтов может возникнуть как равный убыток, так и прибыль. Насколько я Вас понял, в этой схеме стопы не нужны. Один из аккаунтов закрывается по тейк-профиту, но тренд продолжает идти в одну сторону, на другом аккаунте продолжает накапливаться убыток и ты либо фиксишь его, либо получаешь ликвид. Таким образом ты либо получаешь вдвойне-втройне больший убыток на другом аккаунте, чем прибыль на первом.
Но даже если отбросить это все и каким-то магическим образом у Вас будет равномерный убыток/прибыль, то статистически эти убытки/прибыли будут равномерно разделены на все аккаунты инвесторов, допустим их два. Допусти, мы открыли 30 разнонаправленных сделок, общим числом 60. При учете комиссий, прибыльными из них будут только, допустим 48% теперь мы открываем сделку, но мы не знаем на каком именно аккаунте сделка будет прибыльной, статистически все убытки и прибыли от всех сделок будут разделены равномерно на всех аккаунтах. То есть мы получим в среднем небольшой минус на двоих аккаунтах, а никак не извлечем профит.
Специально для Вас смоделировал незамысловатую табличку с равномерным мат. ожиданием, а именно это вы пытаетесь доказать, хотя никаких формул Вы не предоставили.
https://d.radikal.ru/d16/1905/6b/24127f838ed1.pngНачало 10$, вероятность выигрыша/проигрыша 1:1. Уже с самого начала у нас накапливается убыток и это без всяких комиссий и любых других инструментов содрать с трейдера деньги, как например проскальзывание. То есть, даже при таком подходе, о котором говорят авторы этой супер-пупер-прибыльной стратегии, она, ну никак не прибыльная, ни в краткосрок, ни в долгосрок. То есть, чтобы на рынке выигрывать, недостаточно 50% вероятности выигрыша, к которой если добавить поборы в виде комиссий и проскальзывание стает еще на несколько % меньше. Нужно использовать какие-то торговые преимущества и именно торговая стратегия и должна быть этим преимуществом.
Также, статистика по всем счетам инвесторов будет публичной и если использовать такой метод, то это будет заметно.
Так что ваша теория, не выдерживает никакой критики.
