TL; DR: Es handelt sich dabei um den Versuch der Rekonstruktion des Vorhersagemodells von 1910 bis 1920. Es ist hochkomplex, wodurch jegliche andere mir bekannte Technik ein deutlich besseres Aufwand-Gewinn-Verhältnis aufweist (allen voran Tradingbots). Selbst Karten legen ist da überschaubarer (und bei kurzen Trends vielleicht sogar besser geeignet).
Arbeitest du mit Regressionsanalysen höheren Grades oder wie genau ist dein Modell konzipiert?
Nein. Seit etwa Februar 2013 versuche ich eine Rekonstruktion der Vorhersagemodelle von 1910 bis 1920. Das ist ein hochkomplexes System, welches benutzer
unfreundlich ist. Dank sehr dünner Quellenlage bin ich auch auf viel Improvisation angewiesen, welche bisher sogar bei klaren Trends deutlich schlechtere Ergebnisse liefert, als für das Original nachweislich belegt ist.
Es versagt komplett bei kurzen Rallys. Z.B. die Rally vom 08. bis 10.04.2013 konnte das System nicht vorhersagen. Also alle Kursschwankungen, die innerhalb von zwei Wochen stattfinden, werden im Modell nicht abgebildet (Trefferquote: 5%! Selbst Würfeln hat eine bessere Chance!). Praktisch bedeutet das, dass das System umso blinder ist, je kurzfristiger der Trend passiert. Oder anders ausgedrückt: Jeder noch so schlechte Tradingbot bringt bessere finanzielle Resultate, als das Vorhersagemodell. Darüber hinaus ist ein Tradingbot auch leichter zu programmieren und einfacher in der Bedienung.
Warum ich es noch nicht beerdigte, ist ein Ergebnis des Modells vom Mai 2013: ATH am 08.08.2013 mit starken und dauerhaften Kursrutschen ab 09.08.2013. Die Vergangenheit zeigt, dass die Daten nicht zutreffend sind. Jedoch ist es genau genug, um mich zu faszinieren.
Eine andere Erkenntnis aus dem Modell ist nämlich, dass der Downtrend bis Februar 2015 (genauer: Bottom am 07.02.2015) anhalten und sich durch einen stabilen Uptrend ablösen würde. Nun sind die Tendenzen im Modell (ausgedrückt als modell-interne Preise) im Vergleich zur Realität sehr unterschiedlich. Das bedeutet, dass wir auch beim modell-internen 07.02.2015 mit einer klaren zeitlichen Verschiebung gegenüber der Realität zu rechnen haben. Weil aber die Trendstärke ab 12./13.02. im Modell jegliche Abwärtstendenz nulliert, gehe ich davon aus, dass um den 10. bis 13.02. herum jegliche Abwärtstrends ausgeglichen werden. Oder anders ausgedrückt: Keine Abwärtstrends nach dem 19.02.2015 ist aus der Sicht des Vorhersagemodells eine sichere Vorhersage, keine Abwärtstrends nach dem 13.02.2015 ist eine wahrscheinliche Vorhersage und Bodenbildung zwischen dem 04.02. bis 10.02.2015 ist durchaus möglich. Was davon wirklich geschieht, werden wir erst sehen können, wenn es tatsächlich passiert ist.
Alles in allem ist jede andere mir bekannte Technik erfolgreicher, als das Trading nach dem Vorhersagemodell.
Warum ich trotzdem noch von Zeit zu Zeit am Modell weiterarbeitete, war die Hoffnung auf ein tieferes Verständnis von Bitcoin und Märkten im allgemeinen. Momentan lese ich nur Ergebnisse ab, weil auch kleine Erweiterungsschritte im Modell enorm viel Zeit kosten und dann aufgrund begrenzter Hardwareressourcen auch weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Hardwareressourcen werden auch in den nächsten Jahrzehnten den Flaschenhals des Modells und damit die Achillesferse jeglicher daraus entstehender Vorhersage bilden.
Nebenbei habe ich auch noch ein Leben, weshalb das Projekt momentan stagniert und ich nur Tendenzen abfrage, diese in Preisen innerhalb des System zu quantifizieren und letztendlich in Relation zur Realität zu setzen versuche. Alles sehr ungenau. Sollte der Downtrend tatsächlich mit dem Februar 2015 enden, finde ich vielleicht auch wieder genügend Kraft, das Modell zu hinterfragen und zu verbessern. Aber momentan möchte ich lieber meine Lebenszeit dafür nutzen, die ersten Sonnenstrahlen des Jahres zu genießen und meiner richtigen Arbeit nachzugehen.
Interessant. Klingt aber irgendwie nach Vodoo für mich. ...
Aufgrund der enormen Komplexität ist Voodoo, Kaffeesatz lesen oder Karten legen vermutlich überschaubarer.
Wie oben bereits erwähnt, ist die Motivation für mich eine andere. Würde es mir nämlich um Geld gehen, hätte ich das Projekt unlängst eingestampft und mir einen Tradingbot programmiert.
Tante
Edith fragte: Wie nennst du das Vorhersagemodell?
WGM-R oder
WDGM-R:
William (Delbert) Gann Model Reconstruction.
