È, ma è proprio quello il punto. Se la distribuzione è asimmetrica, la mediana lo evidenza. Nella distribuzione che hai ipotizzato tu, la differenza mi fa proprio capire che vi si una forte asimmetria a “destra” è che se “pesco” un numero a Caso, probabilmente è più vicino a 3?che a 6.85.
Questo è il senso del NUMPL
Quando si inverte il trend però funziona all'opposto. Qui non conta il più vicino ma l'effetto sull'indice di una variazione improvvisa dei dati.
Bisognerebbe fare un pò di prove ,ma continuo a pensare che nelle fasi di inversione, quando i profitti diventano perdite (o viceversa), la media risenta prima della inversione proprio per la sua maggiore sensibilità ai valori estremi. Invece la mediana sia più conservativa per la crescita del numero di osservazioni.
Anche nel caso del crollo di fine 2018, l'adeguamento di NUMPL è più lento con un minimo ottenuto più tardi. Come se risentisse di un certo lag ad adeguarsi.
Inoltre non è corretto, IMHO, che Marzo 2020 abbia un valore più basso di fine 2018. A livello di volume delle perdite secondo me il secondo è stato molto peggiore del primo, come correttamente individuato da NUPL.
Sicuramente c'è una forte correlazione tra i valori di NUMPL e i volumi di transazioni on chain
