Topic: Antizyklisches Handeln - page 10. (Read 49641 times)

Ohne deine Freude schmaelern zu wollen, aber deine "Strategie" hat mit dem antizyklischem Handeln nichts zu tun, sondern waren Glueckstreffer bei der Auswahl der Kauf und Verkaufsspots. Wenn du statt mit halben Einsatz voll reingegangen waerst, waere der Gewinn doppelt ausgefallen.

Wie ich weiter vorne bereits schrieb, der Nachteil an dem Leverage Trading ist, dass man sich die 50% Sicherheit mit 50% weniger Gewinn erkauft.

Das sind ordentliche Ergebnisse, Gratulation. Wenn du das durchhältst, bist du bald ein dicker Fisch. Der Gesamtertrag (genauer Vermehrung wertvoller Anlagegenstände) über die 2 Wochen müsste ungefähr bei 2,6% liegen. Bei Fortsetzung werden das also ca. 100% Zuwachs im Jahr.

1,0043697701 * 1,0023752503 * 1,0057577475 * 1,00211760407 * 1,002366197 * 1,00357617 * 1,00524001628 = 1,026083177

Du wirst jedoch damit rechnen müssen, gegenüber einem Holder oder "Schläfer" das Nachsehen zu haben. Auf jeden Fall sehr spannend.

Da waren in den letzten Wochen wieder einige glückliche Spots dabei die ich erwischt habe. Irgendwer scheint die 7 zu lieben. 397, 377, 347 alles im High/Low-Bereich ziemlich exakt getroffen.

Hier mal meine Zuwächse aus den letzten zwei Wochen:


Ich finde das kann sich schon sehen lassen. Es bleibt spannend. 

Sind das die von den überaus erfolgreichen Avalon group buys?

Schade, habe gestern Nachmittag den Spot bei $397 knapp verpasst. Hatte ihn vorher noch von $393 auf $397 korrigiert. Ärgerlich. Tja, man kann nicht immer richtig liegen.

Alle schwankende Anlagen sind mittel- bis langfristige Anlagen. Kaufen sollte man im Tief, und man weiß nie, wie lange es anhält. Deshalb ist zusätzlich die Streuung wichtig. Denn irgend etwas anderes steigt immer.

Ich muss einfach hinterfragen, wie viel Geld (in Euro) ich monatlich benötige für die normale Haushaltsführung. Und wie viel Monate muss ich liquide bleiben. 3 Monate, oder ein Jahr? So viel sollte ich in Euro oder anderen defensiven Anlagen vorhalten. Wenn Bitcoin-Zyklen über ein Jahr gehen (andere noch länger), könnte Liquidität für ein Jahr angemessen sein.

Dann kommen die Planungen für größere Anschaffungen, z.B. ein Auto. Falls ich das plane, kann ich rechtzeitig vorher zu Kurshochs von offensiven in defensive Anlagen umschichten. Sollte vor der Anschaffung eines Autos ein extremer Kurssturz auf den Märkten stattfinden, sollte man ernsthaft überlegen, diese Anschaffung auf später zu verschieben, und stattdessen zu investieren.

Ansonsten hängt es von der eigenen Lebenslage ab, wie viel Anlagen defensiv gehalten werden sollten:
+ Hat man einen Job?
+ Droht Arbeitslosigkeit?
+ Kriselt die Ehe?
+ Ist man jung oder alt?
+ Kündigt sich eine größere Ausgabe an?
+ usw.

Ich denke eher, dem SebastianJu fehlt es an Vertrauen, dass es sich bei den Kurseinbrüchen nur um Ausschläge handelt, sondern um einen langfristigen Trend nach unten. Nach Deiner Strategie muss man sich ja eine Gewichtung halten, die man nur ganz selten ändern sollte. Und da Deine Strategie einen sehr langfristigen Focus hat, kann ich das durchaus nachvollziehen, wenn man eine Gewichtung, die man vielleicht vor einem Jahr definiert hat, nach einem langen Abwärtstrend hinterfragt.

Nach dazu, wenn man darauf angewiesen ist, von Zeit zu Zeit einiges von den Investments für den Lebensunterhalt zu verwenden. Jetzt kannst Du natürlich sagen, da wurde Deine Strategie falsch angewendet, da man nur Assets für die Strategie verwenden sollte, die man in absehbarer Zeit nicht braucht.

Wie verhält man sich am Besten, wenn man nach Deiner Strategie etwas abziehen möchte, entweder für den Lebensunterhalt, oder weil man sich einfach etwas gönnen möchte, das in EUR zu bezahlen ist. ( lange Reise, neues Auto, o.ä) Alle Assets entsprechend der Gewichtung in EUR umwandeln, oder einfach die Gewichtung von EUR verringern?

Seit 3 Tagen lauft mein Bot, der nach der Antizyplischen Handelsstrategie arbeitet. Die Programmierung war im Detail viel komplexer als gedacht, aber es hat sich ausgezahlt. Der Bot hat als Input die prozentuelle Gewichtung der Coins, die Liste der Märkte und deren Eigenschaften (Fees, minmale und maximale Ordergröße), die maximal tolerierte Abweichung von der vorgegebenen Gewichtung, die maximalen Kosten einer Ausbalanzierung) und die Zeit, die zwischen 2 Ausbalanzierungsläufen vergehen soll.

Bei jedem Lauf wird erst einmal die Bewertung in einer beliebigen an der Exchange verfügbaren Währung oder Coin errechnet. Im Allgemeinen Fall gibt es mehrere Möglichkeiten, die Ausbalanzierung durchzuführen. ( z.B. einen Ausgleich zwischen BTC und LTC kann auch mit 2 Orders jeweils über USD oder EUR gemacht werden.) Der Bot gleicht in einem Lauf nur die höchste Abweichungen nach oben und unten aus, und wählt dabei unter Berücksichtigung der Markttiefe, Fees und Spreads an den einzelnen Märkten die billigste Kombination von Orders aus, soferne die Kosten der Ausbanzierung im Rahmen ist.

Leider kann ich nicht sagen, wie hoch der Ertrag aus dem Bot ist, da ich noch 2 andere Bots habe, die ebenfalls in derselbe Exchange aktiv sind. Und diese Bots, ebenso wie manuelles handeln,  dürfen immer nur Orders erzeugen, die keine Auswirkung auf die Gewichtung haben.  

Naja... ich lebe schon von Bitcoins. Theoretisch glaube ich daran dass der Bitcoin mal groß werden kann. Aber ich glaube auch dass die Chance besteht dass die Regierungen sich nicht so einfach die Macht über Geld aus der Hand nehmen lassen wollen. Und das Verbot der Akzeptanz von Bitcoins könnte Bitcoin, ein Zahlungsmittel, schnell ziemlich sinnlos machen. Obwohl es ja aus überwachungstechnischer Sicht ein ideales Mittel ist um die Vermögen der Bürger und deren Geldflüsse zu überwachen.

Insgesamt sehe ich Bitcoins momentan so dass das Risiko besteht dass es einfach so weiter fällt wie bisher. Es gibt keinen Grund warum es aufhören sollte. Keine Krise in Sicht und es gibt keinen Grund warum plötzlich mehr Bitcoins gekauft werden sollten. Was den Preis wieder erhöhen würde. Langfristig denke ich aber dass Bitcoins sehr wohl sehr stark werden könnten. Über 1T € zB. Nur wenn man davon lebt ist es schon übel den Kursverfall zu sehen und zuzusehen wie das eigene Vermögen sich halbiert. Und damit die Zeit die man davon leben kann. Insofern frage ich mich ob Bitcoins jetzt wirklich das ideale Investitionsobjekt für diese Methode wäre. Eine Seitwärtsbewegung mit vielen Spitzen wäre besser. Aber Bitcoins gehen ziemlich brutal rauf und runter.

Ich habe in ein paar Projekte investiert aber darauf geachtet dass das Einkommen daraus Bitcoin-Fail-Safe ist. Also selbst wenn der Bitcoin komplett sterben würde würden die Investments noch bestehen. Trotzdem muss ich halt drauf achten dass die Werte die ich in XBT und € habe nicht zu sehr an Wert (mein Lebensunterhalt) verlieren. Ich frage mich momentan ob Investitionen in BTC mit dieser Technik momentan überhaupt sicherbar sind oder ob Investitionen in weniger radikal sinkende und steigende Coins oder Anlagen besser wäre. Klar könnte man als reine Investition darauf wetten (dann wäre es wieder ein Glücksspiel) dass der Bitcoin bald wieder auf 800€ steht. Nur bei mir geht es eben eher um den Werterhalt. Und Bitcoins erscheinen mir momentan, aufgrund des schnellen Kursverfalls, für diese Technik eher ungeeignet. Kann mich irren.

Es geht um diese Formel:
https://bitcointalksearch.org/topic/m.8266511

Welche Formel meinst du? Gehts um die Vorhersage der nächsten Hoch und Tiefs?

Meine Erkentnisse bis jetzt:

- Wenige größere Trades bei größeren Spikes bringen mehr Etrag als viele kleine Trades bei geringeren Spikes
- Die iSpot Formel mit der Wurzelberechnung ist "Gold" wert, dadurch kann man sich schön die nächsten theoretischen iSpots bei diversen Spots simulieren lassen
- Kleinere Schwankungen der Verteilung sind nicht dramatisch, wichtig ist nur das man sich einen Zeitraum setzt in welchem man versucht sie wieder auszugleichen

Soweit habe ich in 4 Wochen einen geschätzten Tagesertrag von ~0,7% erwirtschaftet. Ich hatte aber auch wirklich Glück mit meiner Auswahl der Spots, hatte zum Beispiel im Verlauf der letzten Woche die Spots 323, 333, 323, 333, 303, 313, 273, 323, 297, 333, etc. alle fast nahtlos perfekt gehittet. Mit dem Umstieg auf die längeren Laufzeiten und größeren Spikes jetzt wird das warscheinlich eher daneben gehen, mir aber trotzdem einen größeren Ertrag erwirtschaften.

Es bleibt spannend. 

Der Markt hat niemals recht meint, dass die Marktpreise vollkommen absurd sind, wegen Emotion und Manipulation, vielleicht auch nur aus Unwissen. (Nächstes Wochende Währungsreform, neue Goldader verzehnfacht den Goldbestand usw.)

Der Marktpreis stellt tatsächlich dar, wie viel man davon jetzt gerade kaufen kann, wenn man etwas für das tägliche Leben braucht. Wenn der Marktpreis stark gefallen ist, und ich werde gezwungen, den Anlagewert für meinen Lebensunterhalt zu verkaufen, dann habe ich ein Problem. Nach meiner Strategie müsste ich den abgestürzten Wert aufstocken, stattdessen muss ich ihn billig verticken. Deshalb steigt man bei Unsicherheiten oder geplanten größeren Anschaffungen rechtzeitig in wenig schwankende defensive Anlagen um.


Das Prinzip ist leicht zu verallgemeinern: Wähle z.B. 20% Titan, 30% Silber, 50% Gold als Anlageziel. Das Stockpicking selbst hat nennenswerten Einfluss auf den Erfolg. Falls gerade Titan neu entdeckt wird, könnte es zu absurden spekulativen Ausschlägen kommen. Ob das neue Metall (vergleichbar Bitcoins) überhaupt einen Wert hat, zeigt erst die technologische Entwicklung.


Du siehst das richtig: es ist nicht einfach zu sagen, ob Silber nun gefallen, oder Gold gestiegen ist. Das wahrscheinlichste ist die Mitte, Silber ist etwas gefallen, und Gold etwas gestiegen. Wir befinden uns in der Welt in einem Anlageuniversum, in dem einige Werte steigen, wenn andere Werte fallen, ähnlich einer Waage. Falls jemand aus Gold aussteigt, kauft er dafür vielleicht Anleihen oder Aktien. In der Summe bleiben die Werte dieser Welt in der Summe ungefähr gleich. (Wobei ich aufgrund der Umweltzerstörung und Ausbeutung der Resoucen eher von einem abnehmenden Wert (im Sinne von lebenswert) unserer Erdkugel rechne)


Zum Marktpreis kann man jetzt kaufen oder verkaufen. Den angemessenen Preis eines Anlagewerts kennen wir nicht, auch nicht den für den Euro. Auch das macht die Umrechnung überflüssig. Vollkommen absurd wird die Umrechnung in Euro, wenn ich dieses Fiat-Zahlungsmittel vollständig von der Liste meiner wertvollen Gegenstände gestrichen habe. Dann könnte ich auch in Klee umrechnen.


Es ist alles relativ an dieser Strategie. An einem Kursverhältnis sind immer zwei Anlagegegenstände beteiligt. Wenn du von Kurssturz redest, meinst du gleichzeitig einen sprunghaften Kursanstieg, wenn man das ganze invers betrachtet. Und das ist vollkommen legitim.

Hier noch mal eine Zusammenfassung der Strategie: http://dagobert4u.wordpress.com/

Im Prinzip richtig, aber das hängt nicht davon ab, dass die Kurse am Anfang und am Ende vergleichbar sind. Es wird für den Homo Oeconomicus offensichtlich, wenn Anfangskurs und Endkurs überein stimmen. Hinter der Formulierung als Anlageverfassung hier http://dagobert4u.wordpress.com erkennt man jedoch einen einfachen mathematischen Algorithmus, der immer gilt. Auch die Kommentatoren nach meinem Gold-Silber-Spiel kommen zu dem richtigen Ergebnis, nach dem Kursausschlag nicht bewerten zu können, ob sich das Vermögen überhaupt geändert hat.

Das ist 'ne Mischung aus Leverage-Effekt und der Annahme, dass du am Anfang und am Ende der Investition den gleichen Kurs der beteiligten Währungen hast.

Geht der Kurs runter, kaufst du zum Wiederherstellen des BTC-Euro-Verhältnisses. Geht der Kurs hoch, verkaufst du.

Vergleichst du jetzt die beiden Transaktionen, wirst du feststellen, dass du mehr BTC gekauft als verkauft hast, da ja der BTC beim Kauf billiger war.

Die weiter oben im Thread genannten 6% Jahresrendite wirst du auf der Seite Deines BTC-Kontos sehen - nicht auf der Euro-Seite.

Du meinst also über das Gold-Silber-Spiel könnte ich verstehen was du meinst. Ok, dann lasse ich mal Fiat weg. Wenn der Markt niemals recht hat dann meinst du vermutlich den eher abgekoppelten markt an den Börsen. Trotzdem haben Silber- und Goldmünzen auch einen realen Wert im echten Leben. Der Wert einer Sache wird davon bestimmt wie viel man damit anfangen kann. Wenn ich also eine Wohnung für X Geld mieten kann, Grundnahrungsmittel im Mittelwert, Kleidung, Luxusartikel wie Autos usw.

Wenn also 1 Gold = 50 Silber ist dann ist das erstmal nur das Verhältnis zwischen den beiden. Es könnte aber passieren dass Titan entdeckt wird und Gold und Silber beide an Wert verlieren weil es ein Metall gibt das sie im Wert verdrängt. 1 Gold könnte immer noch 50 Silber wert sein. Trotzdem hat man verloren weil man damit weniger Wert sein eigen nennt. Als Wert bezeichne ich jetzt einfach mal eine Mischung aus den oben genannten Dingen. Nahrung, Kleidung, Wohnen usw.

Wenn jetzt 1 Gold plötzlich 100 Silber wert ist dann wird ausgeglichen. Wenn das daher kommt dass Silber an Wert verlor dann hat man zwar prozentual wieder so eine gleiche Aufteilung wie vorher. Trotzdem ist der Wert des Assets gesunken weil man insgesamt damit weniger kaufen kann. Es könnte natürlich sein dass 1 Gold 100 Silber wert ist aber der Wert insgesamt trotzdem höher ist. Dann wäre der Wert von Silber nicht gesunken sondern der Wert von Gold gestiegen damit so ein Ergebnis kommen kann.

Meinst du das damit dass die Umrechnung in fiat sinnlos ist? Wenn ja dann denke ich dass ein Asset immer einen Wert hat der sich dadurch ausdrückt was man damit erwerben kann. Wegen mir rechne es gegen einen Mittelwert aller Sachen die man käuflich theoretisch erwerben kann um einen möglichst perfekten Wertmaßstab zu haben.

Also bis jetzt habe ich noch nicht erkannt wie das mit dem "nicht verlieren" geht. Ich hoffe ich finde bald die Zeit mir mal so eine Exceltabelle zu bauen damit ich das mal richtig durchtesten kann. Ich halte es durchaus für möglich dass es ein Trick ist mit dem man die Schwankungen zum Kursgewinn nutzen kann, so dass man am Ende nicht verliert sondern ein wenig gewinnt. Vielleicht ist das Denken in linearen Kursstürzen hier nur hinderlich weil es das eigentliche Prinzip verdeckt.

Leider kann ich mentoos hier nicht löschen, weil ich hier kein Moderator bin. Ich würde ihn gern vor sich selbst schützen. Irgend wann bitte die Admins hier, das für mich zu tun.

du bist lächerlich, wenigstens haben wir eine Strategie die funktioniert. Du anscheinend ja nicht.