Topic: Antizyklisches Handeln - page 12. (Read 49643 times)

@kalkulatorix
Genau so einfach kann es gehen, sehr schön. Die erste Zeile mit der Währung BTC kann hinten ebenfalls ergänzt werden, also bekommt sie gerade die "sell" Markierung. Der Bitcoin stellt zwar die Basiseinheit für die Kalkulation dar, ist aber sonst nur ein Vermögensgegenstand unter vielen. Jederzeit kann man diese Basiseinheit auf DOGE oder USD oder EUR oder Goldunzen umstellen. Die Tabelle bleibt trotzdem richtig.

(Eine Tabelle ist dann im Sinne dieser Strategie richtig, wenn man die Basiseinheit für die Kalkulation jederzeit austauschen kann, ohne dass sich die Aussage der Tabelle ändert)

Sehr hilfreich, danke!

Ich kann Dir ein Beispiel anbieten:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1THCUQ0TX9onK0SNiR0HhrdE0YPsCW18XbBuAhtL5PO4/edit?usp=sharing

In den grünen Zellen kannst Du eingeben, die roten und grauen Zellen nicht verändern.

Das Beispiel gibt Dir an, welche Transaktionen Du in welchem Markt machen musst damit die Ziel Gewichtung erreicht wird.
Sorry, habe wenig Zeit, habe Dir einfach mein Formular für CEX.IO hochgeladen.
Alles wird in BTC umgerechnet, bin in  BTC, LTC, DRK, DOGE und USD investiert.
Achte darauf, dass die Überprüfung der Gewichte 100% ergibt.

Hättest du da eine Beispiel-Tabelle z.B. auf Google Docs liegen wo man sich das ganze mal Live anschauen könnte?

Die Nullpunkt-Findung durch Iteration ist zu kompliziert und nicht notwendig, es muss umsetzbar bleiben für den normalen Bürger. In einer ExcelKalkulations-Tabelle sieht es einfach so aus, dass in einer Spalte die Bezeichnung des Vermögensgegenstands, in der zweiten die daran gehaltene Menge, in der dritten der Preis pro Einheit, und in der vierten die Kalkulation des Gesamtwert des Vermögensgegenstands stehen. In einer fünften Spalte könnte eine Kalkulation stehen, wie viele Prozent vom Gesamtvermögen das ausmacht. Und wenn dort zu viel steht, darf man etwas verkaufen, wenn dort zu wenig steht, darf man etwas nachkaufen. So einfach wie möglich sollte es bleiben.

Zum Vergleich der Vermögensgegenstände könnt ihr den Euro nehmen, das seid ihr gewohnt (Spalten drei und vier). Aber wie es so meine Art ist, ihr könnt zum Vergleichen auch den US-Dollar, den Bitcoin, die Silberunze oder die Intelaktie nehmen, die fünfte Spalte in % wird davon nicht beeinflusst.

Kneim hat seine Beispieltrades mit einem Währungspaar durchgeführt. Er hat im Voraus schon Orders platziert, die bei einer Durchführung das Gleichgewicht wieder hergestellt hätten. In diesem Fall kann man dies ohne größere Probleme tun, da es lediglich um eine Gewichtung geht.
Bei einem Währungspaar gibt es ja nun 3 Möglichkeiten, wie sich das ganze entwickeln könnte.
1. Preis steigt
2. Preis gleichbleibend
3. Preis sinkt

1. und 3. impliziert eine Anpassung (Wiederherstellung des Gleichgewichts), 2. erfordert keine Aktion



Vergrößert man nun die Anzahl der Klassen, wird das ganze natürlich ungleich komplexer.

Geht man nun Beispielsweise von 10 Klassen aus, gibt es für die nächste Beobachtung 3^10 Möglichkeiten, wie diese aussehen könnte. In nur einem Fall wäre keine Anpassung erforderlich (genau dann, wenn das Gleichgewicht beibehalten worden ist; die Wahrscheinlichkeit dafür dürfte sehr gering sein).

Bei mehreren Klassen also Trades im Voraus zu planen, halte ich für nicht sinnvoll. Wahrscheinlich ist es hier sinnvoller, sich feste Zeitpunkte für eine Anpassung zu überlegen (beispielsweise im Wochen- oder Monatszyklus).

Sollte man über keinen bot verfügen, muss man das ganze dann per Hand ausrechnen (siehe vorangegangene Posts).
Dies klappt gut, solange es um die Gewichtungen geht. Will man nun eine Anpassung machen, so ergibt sich ein neues Optimierungsproblem. Auch dies wurde schon hier diskutiert. Eine exakte Lösung ist meiner Meinung nach viel zu aufwendig.  

Ich habe mich mit dem von kneim angedeuteten Näherungsverfahren noch nicht beschäftigt.

Willst du das mal genauer erklären, keim?

Also stellst Du das "Gleichgewicht", wie es zu Beginn festgelegt wird, immer nur "ungefähr" wieder her?

Die ganze Strategie lebt ja davon, dass ich nicht beurteilen kann, wie es weiter geht, gerade so als ob der Kursverlauf rein zufällig wäre. Ich kann also nicht voraussehen, ob es zu einem Trendbruch kommen wird. Deshalb entscheide ich mich meist dafür, ca. 50% vom Maximum zu handeln. Das reicht vollkommen aus, denn eine exakte Ermittlung ist zu aufwendig, und unnötig. Die Volkswagen-Aktie hat sich ja im Jahr 2008 fast verzehnfacht, also wäre das Handeln des Maximums eher nachteilig gewesen. Man muss das nicht exakt wissen.

Danke, sehr interessant.
Insbesondere bei vielen verschiedenen Anlagen stelle ich mir aber jetzt die Frage wie die Wiederherstellung des Gleichgewichtes im Detail funktioniert.
Um auf das Beispiel auf der Website zurückzukommen, wenn sich der Kurs der VW-Aktie halbiert, stelle ich dann nur das Gleichgewicht zwischen allen DAX-Aktien (also innerhalb einer Assetklasse) wieder her, oder auch zwischen der VW-Aktie und meinem Anteil an physischen Goldmünzen (als Beispiel)? Oder werden nur die Assetklassen als Ganzes zueinander ausbalanciert?
Oder ist das letzten Endes sogar das selbe?
Wie machst Du das technisch? Hast Du ein Excel-Sheet, das Dir sagt, ok die SAP Aktie ist um 37 EUR gestiegen, jetzt muss ich 79 Euro in USD wechseln, bei 15 Aktien jeweils 3 Anteile verkaufen und den Goldanteil erhöhen?
Ich stelle mir das dann auch schwierig vor, jeweils den Aktienanteil der übrigen Firmen zu erhöhen, da dieser ja nur um 0,83% pro Aktie erhöht wird (um beim Beispiel zu bleiben), aber für jeden Handel beim Broker/bei der Bank ja Gebühren anfallen?

na ... läuft der "heiße-luft-blödsinn" noch immer?
WIEVIELE stunden deines lebens haste für diesen käse schon vergeudet???

Eine Aktion mit Beschriftung von Banknoten mit einem Bleistift will ich erst mal bremsen. Ich will zuerst die Rechtslage geklärt wissen, bevor so etwas starten kann. Vielleicht kann dazu jemand etwas sagen.

Finde ich klasse, mach es. Jeder andere darf auch gerne auf die Seite verlinken. 

Hehe, so etwas wollte ich auf meiner neuen Webseite auch machen, aber so detailliert wie du das machst werde ich es wohl nicht schaffen. Wenn du nichts dagegen hast würde ich dann einfach zu deiner Seite verlinken.

Meine neue Internetseite zur Dokumentation der Handelsstrategie ist jetzt http://dagobert4u.wordpress.com/. Die Seite ist fortgeschritten, aber noch nicht ganz fertig.

Ich habe begonnen, auf sämtliche Geldscheine, die mir in die Finger kommen, den obigen Link "dagobert4u.wordpress.com" in Bleistift quer darauf zu schreiben. Falls jemand Spaß hat, mich bei der Sache zu unterstützen, dann nur zu. Ihr müsstet natürlich über euren eigenen Schatten springen, also eurer eigenen Gier abschwören, schließlich holt ihr euch so Konkurrenz in's Haus. Ich rechne jedoch nicht mit einer schnellen Reaktion, ihr habt vermutlich noch viele Jahre oder Jahrzehnte, bis diese Strategie von maßhaltenden Menschen adaptiert wird.

Wenn ich es exakt machen möchte, wird es bei mir tatsächlich zu einer Nullpunkt-Berechnung, der ich mich iterativ annähere. Ist also nicht ganz ohne. Wer erst bei größeren Ausschlägen handelt, und weniger als das Maximum handelt, dem kann eigentlich trotzdem nichts passieren.

Zu deiner Frage: Mein Bot hat sich mit jedem Durchlauf einen Iterationsschritt an den Nullpunkt angenähert. Das heisst, der Bot war nie exakt, aber dicht an dem Nullpunkt.

Ja, die Ausbalancierung ist in der Tat eine schwierige Angelegenheit. Bevor ich eine Anpassung machen kann, muss ich ja die aktuellen Gewichtung der Assets wissen. Da ja alle 10 beteiligten Assets gleichwertig sind, rechne ich alle Assets in jedes der anderen Assets um, habe dann 10 Gewichtungen, die in etwa gleich sein sollten, durch Bid-Ask Spreads aber immer etwas unterschiedlich sind, also verwende ich den Mittelwert. Wenn die Gewichtungen aber zu unterschiedlich sind, bricht die Ausbalancierung ab.

Und Jetzt kommt der für den Bot aufwendige Teil der Ausbalancierung.  Es ist zwar leicht, auszurechnen, wieviel von einem Asset, das übergewichtet ist, auf eines der Assets, die untergewichtet ist, verschoben werden muss, allerdings habe ich da meistens 2 Möglichkeiten, das zu tun. Ich kann z.B. EUR zu USD verschieben, indem ich eine Order im EUR/USD Markt setze, oder durch 2 Orders im EUR/BTC und USD/BTC Markt, je nach Spreads der beteiligten Märkte kann es besser sein, 2 mal fees zu zahlen, als einmal einen hohen Spread zu nehmen.

Im worst case muss der Bot dabei die Übergewichtung von 5 Assets auf die Untergewichtung von 5 Assets aufteilen, und hat dabei jeweils 2 Möglichkeiten das zu tun, also im worst case aus 2^25 = 33.554.432 möglichen die optimale Ausbalancierung auszuwählen.

Ja, man soll etwas Zeit zwischen den Anpassungen verstreichen lassen, die Pausen sollten aber durch die Strategie bestimmt sein , nicht weil die Berechnung so lange dauert. Abgesehen davon, dass mir in den 3 Tagen, was die Auswahl der optimalen Ausbalancierung dauert, die Preise "davonlaufen"  

Meine Frage: Darf ich die Ausbalancierung auch teilweise machen? Ich meine damit, eine einzelne Fehlgewichtung, wo der Regressionsanalyse meint, es gibt jetzt eine Trendwende, einzeln zu korrigieren?

Alles klar, danke!


Du hast recht, dies hat mit dem eigentlichen Thread nichts zu tun!

Diese Plattformen sind für Menschen, die schnell reich werden wollen. Der Anwender wird mit hoher Sicherheit viel verlieren. Nur dazu sind sie da. Er verliert sein Vermögen an die Eliten, was ich dem Nutzer übel nehme. Ich bitte darum, für eine Diskussion über Trading-Plattformen einen eigenen Thread aufzumachen.

Meine Message ist: Begnügt euch, und lasst euch nicht mehr ausnehmen!

Ich denke, den Unterschied kannst Du daran erkennen, ob bei einem Geschäft spesen ausgeweisen werden.

mit Spesen: da handelst Du gegen einen anderen Marktteilnehmer
ohne Spesen: da handelst Du gegen den Broker, die Spesen sind im Preis inkludiert.

Edit: Und in den Geschäftsbedingungen (das, was man immer beim Account anlegen ankreuzen muss, aber nie durchliest  ) sollte das auch stehen.

Also tritt ein Broker, der nicht als STP Broker agiert, als direkter Handelspartner von dir auf? Sprich, man würde von dem Broker kaufen und dann auch wieder an den Broker verkaufen?

Was ist dann der unterschied zwischen einem Broker und einer Exchange? Wenn ich das richtig verstanden habe, ermöglicht eine Exchange lediglich den Handel zwischen den auf der Exchange agierenden Individuen und generiert ihre Einkünfte über die anfallenden Gebühren. Den Betreibern der Exchange dürfte es also egal sein, ob Gewinne oder Verluste erzielt werden, hauptsache es besteht ein Handelsvolumen, welches genügend Erträge über die Gebühren generiert.