Topic: Antizyklisches Handeln - page 11. (Read 49641 times)

Das stimmt, ich habe das in meinem Handels-Thread neu auch als Ankerpreis bezeichnet. Mit einem Trade nähert sich der Ankerpreis (oder interner Spot) in die Richtung des Umtauschkurs vom Trade an. Das kann nachträglich der Kontrolle dienen, denn wenn ich das Handelsvolumen zu groß wähle, überschreitet der neue Ankerpreis den Umtauschkurs des Trade.

Beim Ankerpreis (oder internem Spot) ist genau die Zielinvestitionsquote erreicht. Ein Ertrag ist hier nicht möglich.

Du sagtest mal: Nach einem Trade kann man wenn der neue interne Spot über dem alten liegt erkennen das man richtig gehandelt hat.

Mir ist nicht klar, was du meinst. Genau genommen handelst du immer richtig, wenn du der Regel folgst. Nur das Timing ist mal besser, mal schlechter.

Nur noch mal zum Verständnis: Wenn der neue Spot über dem alten Spot liegt weiß man das man korrekt gehandelt hat, richtig? Aber warum ist dies so?

Wie könnte es ablaufen, falls die Eltern meine Strategie kennen und umsetzen?

In Aktienhochs, wenn die Gefahr von Abstürzen am größten sind, haben die Eltern Gewinne abgeschöpft und in defensive Anlagen umgeschichtet. Nehmen wir an, zum Tod der Eltern hätten sie 40% in offensiven Aktien, 60% in schwankungsarmen defensiven Formen angelegt. Nachdem ihr die Erbschaft annehmt, kommt es bei Aktien durch Kursabsturz zur Zehntelung des Werts, gemessen in Euro, dann wird die Steuer fällig. Immerhin bleiben euch noch 64% des ursprünglichen Vermögens, genug zur Begleichung der Steuer, und es gibt auch keine Privatinsolvenz.

Kennen nicht nur eure Eltern, sondern auch ihr selbst diese antizyklische Strategie, gäbe es zwei mögliche Szenarien:

Szenario 1)
Ihr habt Zugriff auf die Depots eurer Eltern und verkauft direkt vor Annahme der Erbschaft einen Teil der Anlagen, um einem möglichen Absturz zuvor zu kommen.

Szenario 2)
Ihr habt keinen Zugriff auf die Depots eurer Eltern, dann könntet ihr euch direkt vor der Annahme der Erbschaft mit Hilfe von Puts gegen unerwartete schwere Kursstürze absichern. Hier also ein Beispiel für den sinnvollen Einsatz von Puts (Wetten auf fallende Kurse).

Die vorgestellte Strategie warnt euch genau vor solchen Fehlern, die sich wegen der verbreiteten neoliberalen Ideologie auch in den Gesetzen wiederfinden, und bewahrt euch vor schweren echten Verlusten.

Keinesfalls. Nach der Annahme des Erbes wird es zu einem massiven Kurssturz durch einen Schwarzen Schwan kommen, bei dem sich die Aktienkurse zehnteln. Das Finanzamt wird auf der vorab berechneten Steuer bestehen. Der Erbe wird Privatinsolvenz beantragen. Dieses Szenario ist nicht wahrscheinlich, aber absolut möglich.

Der Erbe wird wohl einen Teil der Aktien verkaufen müssen, damit er die Erbschaftssteuer zahlen kann. Und soferne der Erbe nicht selbst ein millionenschweres Bankkonto hat, wird er möglicherweise bedeutend mehr Aktien verkaufen, als für die Erbschaftsteuer nötig wäre, und sich einige Wünsche erfüllen. 

Ich denke für Euroumrechner die erst kaufen wenn der Kurs steigt, also die grosse Masse ist diese Methode nicht geeignet. Sie sind Herdentiere und werden es auch immer bleiben, falls sie nicht selber auf die Idee kommen über das was sie tun nachzudenken.

Die Umrechnung in Euro (und jede andere Anlageform) funktioniert nicht. Man schaue sich dazu das Gold-Silber-Spiel an, jede Umrechnung in einen anderen Vermögenswert ist Selbstbetrug! Hier gilt die Regel: Der Markt hat praktisch niemals recht.

Wer umrechnen will, kann das auf eigene Verantwortung tun. Die Umrechnung ist nicht kompatibel mit dieser Anlagestrategie. Ich muss an dieser Stelle noch einmal betonen, dass es sich bei dieser Strategie um meine persönliche Meinung handelt, und nicht als Empfehlung misszuverstehen ist. Diese Darstellung widerspricht etlichen deutschen Gesetzen, Benutzung auf eigene Gefahr.

Szenario als Beispiel: Ihr habt sehr reiche Eltern, gesund und munter, Eigentümer eines millionenschweren Bestands an Aktien, in Euro umgerechnet. Es kommt zu einem schweren Unfall, in dessen Folge die Eltern sterben. Ihr werdet zu Erben. Um die Erbschaftssteuer zu ermitteln, ist vom Gesetz vorgesehen, den Aktienbestand am Tag des Unfalltodes in Euro umzurechnen. Ihr bekommt eine Frist bis zu 6 Wochen, die Erbschaft anzunehmen. Ihr nehmt die Erbschaft an. Was, glaubt ihr, wird jetzt möglicherweise eintreten?

kneim, ich bewundere Deine Konsequenz, mit der Du Deine Zuwachs Formel verteidigst:


Es ist aber leider so, dass diese Berechnung des Zuwachs schwer zu verstehen ist, vor allem wenn man immer in EUR umrechnet. Ich nehme mich da nicht aus, ich habe lange gebraucht, um das zu verstehen und die daraus resultierende Aussage, dass man mit Antizyklischem Handel immer gewinnt. Da man mit als EUR Umrechner immer wieder Beispiele bringen kann, wo ein Verlust in EUR entsteht, aber Deine Formel einen Zuwachs ergibt, wirst Du in diesem Thread noch oft mit skeptischen Anfragen konfrontiert werden.

Kannst leider nicht jeden dazu zwingen, Deine Zuwachsformel zu verstehen, vielleicht sollte man auch irgendwie einen Weg suchen, die EUR Umrechner vom Antizyklischen Handel zu begeistern.

Ich arbeite gerade an einem Bot, der genau das machen wird. Auf Seite 8 in diesem Thread habe ich mit einer Bitcoin - Schlußkursreihe unterschiedliche Handelsfrequenzen ermittelt. Grob überschlagen: finden von optimalen Umkehrpunkten bringt bei Schlußkursen um 50-100% mehr, im Vergleich zu fixen Zeitpunkten. Mehr nicht.
Wie das bei beliebigen Handelszeitpunkten ist, auch innerhalb des Tages, habe ich noch nicht ausgewertet. Dafür fehlen mir die Kursreihen. Habe zwar seit 2 Wochen Kurse gesammelt ( 30 Sekunden Intervall), habe aber immer Aussetzer, mein Internetanschluß ist im Moment sehr schlecht.

Das habe ich schon gemacht, bei sinkenden Kursen wird der Anteil an Bitcoins immer höher, sodaß Du am Ende (wenn die Bitcoins fast 0 sind) sehr viele Bitcoins, aber sehr wenig EUR hast. Damit diese Strategie funktioniert, brauchst Du Auf und Abbewegungen, fairerweise sollte man eine Strategie mit einem echten Kursverlauf prüfen. Wenn Du zur Evaluierung eine synthetische, fallende Kursreihe verwenden willst, sollte die Trendbewegung mit mindestens einer zyklischen Kurve überlagert werden.

Ich finde die Strategie sehr interessant da man damit Werte absichern kann. Idealerweise durch Investitionen die sich genau gegensätzlich verhalten. Wenn man sowas findet.

Jetzt habe ich aber trotzdem viele Fragen und nicht übel nehmen dass ich skeptisch bin...

Ich bin noch nicht wirklich überzeugt dass das Ganze nicht einfach nur eine "Halbes Risiko, halber Gewinn"-Strategie ist (Bei 50%-50% und nicht genau gegensätzlichen Werten). Würde ich Bitcoins bei 800€ gekauft haben und eine entsprechende Menge € dazu dann hätte ich doch sicherlich jetzt weniger Werte insgesamt. Mag sein man sollte es nicht in Euros umrechnen. Es macht aber auch keinen Sinn zu sagen ich habe viele Bitcoins dafür bekommen. Am Ende müsste man es gegen etwas grundsätzliches bewerten. Lebenshaltungskosten zB. Preis von Essen und Wohnen oder so. Und wie viel man davon mit den Werten erwerben kann die man dann hat. Und da ist der Euro doch relativ stabil, auch wenn die Mieten steigen usw und damit auch der Wert des Euro für den einzelnen Menschen sinken mag.

Insofern bin ich noch nicht überzeugt dass man damit jetzt wirklich immer gewinnen kann. Wenn ich 100 BTC bei 800€ und dazu 80T€ habe. Lange Tradingintervalle sollen besser sein, warum also nicht am Anfang einmal und am Ende einmal ausgleichen. Beim End-Kurs von 300€ habe ich dann 55T€ und 183.33 BTC. Dann könnte ich mich zwar freuen, weil ich schön viele BTC habe aber was nützt mir das wenn ich damit weniger Pizzen kaufen könnte als mit den weniger Bitcoins von zuvor? Mir erscheint dieses "Du hast dafür mehr Bitcoins", du hast gewonnen, irgendwie wie Selbstbetrug wenn man sich von diesen Bitcoins doch weniger reale Dinge kaufen kann als zuvor.

Ok, mag sein die Strategie macht mehr Sinn wenn der Wert wieder seinen alten Level findet aber das weiß man ja vorher nicht. Für mich würde momentan ein Investment in Bitcoin eher keinen Sinn machen da ich nicht glaube dass es in naher Zukunft steigen wird. Oder würde ich mit dieser Methode trotzdem gewinnen und ich sehe das nur nicht?

Ich denke der Bitcoin wird weiter sinken und sinken. Es gibt schlicht nichts warum er jetzt wieder steigen sollte. Keine Krise in Sicht. Keine Erweiterung der Userbasis in naher Zukunft. Wäre es momentan nicht effektiver Fiat zu halten? Versteht mich nicht falsch. Ich liebe Bitcoins. Aber Emotionen haben mir schon öfter falsche Entscheidungen eingebracht.

Wenn man also annimmt dass der Bitcoin immer weiter langsam an Wert verliert, und damit meine ich man wird immer weniger Pizzen von den gleichen Bitcoins kaufen können, um mal einen Realwert zu nehmen, und gegen Fiat ausgleicht, dann muss man doch davon ausgehen dass der Wert insgesamt sinkt. Es sei denn man schafft es dazwischen effektiv zu handeln so dass am Ende doch mehr herauskommt.

Mich würde auch mal interessieren wie diese Marktmanipulationen von Statten gehen. Letztens gab es ja so eine Kursspitze von 300 auf 340€. War das eine Manipulation und wenn ja wie verdient man damit Geld? Selbst wenn die Orderbooks derart dünn waren dass man günstig den Preis hochtreiben konnte muss man doch die Coins die man dafür ausgegeben hat auch erstmal wieder verdienen. Und wer kauft einem denn da oben dann teuer derart viele Coins ab dass sich das lohnt? Gibt es so viele Bären im BTC-Markt? Und könnte man in den Orderbooks oder Last Trades nicht erkennen wo die Manipulateure ihre Verkauszone gesetzt haben?
Und hätte man mit dieser Strategie hier an diesem Spike verdient?

Ich frage mich auch ob es nicht effektiver ist innerhalb der Trendlinien an den Umkehrpunkten zu versuchen auszugleichen anstatt an festen Zeiten, zB einmal pro Tag. Müsste man wirklich mal ein Excelsheet für basteln. bitcoincharts bietet ja auch eine Menge Daten von allen Exchanges in Zahlenform an die man einfach nutzen könnte.

Auch den sozialen Aspekt würde ich hinterfragen. Es kommt ein kleiner Gewinn raus. Das heißt wenn ich den Gewinn habe dann fehlt jemand anderem dieser Wert. Warum sollte das jetzt besser sein als andere Investoren? Die großen Investoren nimmt man damit garantiert nicht aus. Das werden nur andere kleine Lemminge sein die keine Ahnung haben. Und von denen bekommt man den Gewinn.

Ich werde mir jetzt noch mal den zweiten Thread durchlesen. Vielleicht sehe ich dann noch klarer. Danach werde ich wohl mal ein Excelsheet basteln um das zu testen. Besonders bei sinkenden Kursen würde mich das interessieren. So wie das jetzt beim Bitcoin ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass es nicht besser ist bei sinkenden Kursen Bitcoins nicht zu halten.

Also ich bin mit kneim's Strategie vollkommen zufrieden. Sie ist einfach gut, selbst wenn man sie zur Programmierung von Bots, wofür sie eigentlich gar nicht gedacht ist, heranzieht, kommen brauchbare Resultate heraus. Mit dieser Strategie wird die Basis eines erfolgreichen Handels:

buy low - sell high

um 2 wesentliche Punkte erweitert, nämlich wann ( = Egal ) und wieviel ( = Wiederherstellung der Gewichtung ) man kaufen oder verkaufen muß.

Und das ganze ohne Kaffeesudleserei aus RSI, Regressionen, .... 

DFTT

Was ist mit dir denn los?
Die von kneim vorgestellte Strategie findet hier großen Anklang. Und auch wenn sie nicht funktionieren sollte: immerhin regt sie die Leute an, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, was grundsätzlich nie falsch sein kann.

Wenn du bessere Vorschläge hast, dann eröffne doch einfach einen Thread und schildere deine Gedanken zu dem Thema.

@kneim

du meinst also, deinen "jahrelang erworbenen wissensstand" kann man sachkundig dargestellt auf
"kann sein oder kann auch nicht sein" runterbrechen!?
merkst du eigentlich selbst, wie lächerlich du dich präsentierst und daß dein "wissen" bestenfalls nem medizinmann oder nem scharlatan gleicht!?
... und das schönste an deinem theoriegeschwängerten unsinn wird stets das fehlende geld sein, daß ein anti- oder prozyklischer anleger braucht, um die dinge auch in die tat umzusetzen und zu nem ergebnis zu führen!

Theoretisch ist das Umstellen der Währung kein Problem, nur ist die Notierung der Preise in CEX.IO für USD anders. BTC = USD / Preis, bei den anderen ist die Formel z.B.:  BTC = LTC * Preis.

BTC ist auch hier vom Konzept nichts Besonderes, nur da es in den BTC Märkten auf CEX.IO mehr Volumen und dadurch ein kleinen Spread zwischen BID und ASK gibt, ist es vom Handling her praktisch, BTC als Zentralwährung zu haben.

Konsequent setze ich das erst seit einem Jahr um. Begonnen habe ich um die Jahrtausendwende mit Aktien, und schmerzhaften Erfahrungen (buy high, sell low). Eine meiner ersten Regeln war, nur noch antizyklisch zu handeln. Aber wie viel genau gehandelt werden darf, habe ich erst vor ca. einem Jahr durch die präsentierte Darstellung und mit einer passenden Begründung umgesetzt.

Menschen mit herkömmlichem ökonomischen Wissen geraten schon bei 10% Kursverfall in Panik, und tendieren zum "antizyklischen" Nachkauf, ohne dass ihnen klar wird, dass es auch 90% abwärts gehen kann. Wenn man hier nicht die Grenzen kennt, kann es das Aus bedeuten, und die Grenzen werden durch meine Strategie definiert. Noch Ende 2011 bin ich nicht aus meinem viel zu hohen Goldaktien-Bestand heraus gekommen, zu viel Euphorie. Gekauft hatte ich Goldaktien schon 2005. Eine super Gelegenheit - verpasst. Passiert mir so sicher nicht noch einmal.

Eine konsequente Berechnung des Erfolgs habe ich nicht durchgeführt. Es ist aber auch deshalb schwierig, weil halt eine einseitige Darstellung in Euro oder anderen Anlagewerten verfälschend wirken. Ich kann nur sagen, dass es mit Gewissheit bergauf geht, aber gemessen in Fiat oder anderen Werten immer schwanken kann.

@kneim: wie lange verfolgst du deine strategie nun schon? mir ist klar, dass ein vermögenszuwachs stark von den gewählten, eigenen "werthaltigen" anlagen abhängig ist, aber kann man in deinem fall einen durchschnittlichen vermögenszuwachs in % über die letzten jahre (falls du es schon so lange machst?) angeben?