Topic: Тех анализ - материалы для самообучения - page 3. (Read 173477 times)

Вряд ли это так. Математическе способности, вопреки ожиданиям, не сильно помогают в трейдинге. Был знаменитый эксперимент с "черепашками-трейдерами". Там в группу набирали людей с высоким IQ  в том числе и с математическими способбностями. Эксперимент показал, что какого-то значимого влияния ни высокое айкью, ни развитые математические способности к успеху в трейдинге отношения не особо-то имеют. Скорее всего причина в том, что у математов много как раз когнитивных искажений в голове и слишком сильная вера в ложное всемогущество математики.
    Кроме того, эксперимент показал важное значение дисциплины и приверженность правилам (торговой системе). В группе были очень успешные люди без каких-то выдающихся умственных способностей или математической одарённоости. Но они при этом были собранные и дисциплинированные.

Избавляться от когнитивных искажений, это та ещё тема ... Гораздо проще и эффективнее изучить своих собственных  тараканов, делать на них поправку и с этим жить!

Для меня тут даже дело не фундаментальности актива, а скорее в моей вере в него.

На каком ты этапе, область плохо формализуемого, становится невероятно сложной. Тут человеческие способности тоже не надо идеализировать, пропускная способность нашего мозга не так уж и велика.

Другое дело, что если ты играешь в какую-то игру с человеком который в школе математику не изучал, то шансы на выигрыш у тебя есть, например, ты будешь лучше вероятности оценивать, даже прикидывая их в уме. Поэтому на бычьем рынке хорошо зарабатывать - много школьников.

Да, возможно, у тебя мировоззрение инвестора. Для трейдинга надо избавится от многих когнитивных искажений в своей голове. И одно из главных — это то, что торговать можно и нужно только фундаментально хорошим активом. Это неверно. Иногда лучше торговать «спорным активом». Как правило, у таких активов лучше волатильность, а трейдинг без волатильности немыслим.
Нет, не так. Дело в том, что, к примеру, фигуры ТА, как я уже писал, не рисуются рынком по шаблону. А они все более-менее безобразны. В этом-то и преимущество человека над нейросетью. Она распознаёт только чётко формализуемое, а на безобразном спотыкается. Хотя некоторые люди по интеллекту не лучше нейросети.
Программы для ТА есть, но там максимально примитивный уровень и много явных ошибок. К примеру, разметку по теории Эллиота или Вайкоффа вменяемый трейдер никогда не доверит нейросети.
     Ты пойми простую вещь: то, что доступно для всех, перестаёт быть преимуществом для кого бы то ни было. И преимущества вновь уходят туда, где их не сможет иметь нейросеть или алгоритмы — в Область Плохо Формализуемого.

Активный период увлечения трейдингом у меня прошел, это невероятно энергозатратный процесс, если рассматривать его именно, как неформализуемые действия.

Но даже когда я этим активно занимался, не спал ночами, и торговал какой-нибудь Bitcoin Cash в 03.00 ночи даже тогда я себя вел, скорее, как инвестор, чем как трейдер, то есть я искренне верил в проект, а затем точно также в нем разочаровывался. Я никогда не мог шортить, так как шорт противоречит концепции инвестирования, когда ты как бы поддерживаешь своей позицией какой-то проект. А играть против - это не про меня.

Но я собственно почти не использую и не использовал Теханализ. В моем понимании Теханализ это что-то априори формализуемое. Например, неужели нельзя нейросеть "видеть" те же фигуры, на графике, что и человек? Мне эта проблема не кажется нерешаемой, учитывая то, что мы уже сейчас знаем о возможностях нейросетей.

В том-то и дело, что большинство стратегий ПОЛНОСТЬЮ НЕ формализируемы. Полной формализации поддаётся ничтожное количество стратегий и как правило они самые примитивные. Как и советы, даваемые нейросетью.
     А в целом, большинство трейдеров именно этим и занимаются. Реализацией на практике ключа к богатству. Ты, похоже, тоже созрел для трейдинга, раз задаешь такие вопросы))).
 Все ттрейдеры вначале своего пути делают для себя подобные маленькие открытия. Типа, да это же ключ к богатству и что это я сижу на опе ровно?
Как по мне, нейросеть можно обучить так, чтобы она реально помогала только в том, чтобы она собирала для тебя некую инфу, а решение выбирал бы ты сам.
Максимальным преимуществом обладает то, что нельзя до конца формализовать. Ведь если ты это можешь сделать, тогда твоё преимущество на рынке эфемерно. Достаточно рассказать о своей стратегии или научить кого-нибудь, и у тебя уже за спиной толпа конкурентов. Вот почему авторские фишки на любом обучении обычно не рассказывают. А дают только общеизвестные вещи.
     Например, фигуры теханализа нельзя полностью формализовать. Хотя любой чел их увидит, а нейросеть — нет. Есть много аномальных фигур. И 99% фигур —  в разной степени безобразны и нешаблонны. Их можно спутать с клином, флетом и др.

Для меня вот, что непонятно. Если ты можешь формализовать свою стратегию, то кто мешает тебе всё это автоматизировать? Любая стратегия с вероятностью более 50%, а тем более если это 60%, это ключ к богатству.

То есть, условно говоря, можно научить какую-нибудь нейросеть тебе помогать, я уже не говорю о том, чтобы торговать за тебя, вчера вот прочитал, что GPT - 4 дали доступ в интернет. То есть любую формализованную стратегию, можно изложить в виде алгоритма. И научить этому алгоритму компьютерную программу. Вопрос с крупной денежной котлетой и ее делением на части, тоже в современном мире решить можно.

И вот вопрос, почему это не делают? Или делают?

Это если стратегия формализованная, а вот если она не формализованная, то возникает вопрос, а стратегия ли это вообще? Может это просто  твоё искусство, основанное на интуиции, и других человеческих качествах, которые не получается формализовать.

Если у тебя капитал и так маленький, то дробя на множество частей ты получишь мизер, размазанный тонким слоем. Опять же неудачных сделок может быть реально много. Я в своей практике встречался с "толстыми хвостами", то есть с неудачными сделками длиной в 20 штук подряд. Опять же, коасивый треугольник с достаточным запасом хода встречается не каждый день. А может раз в  3 месяца, например.
 А кредит-то надо платить.
     Да и в целом это довольно тяжело психологически - профессия нервная, всё время на иголках. Не зря же успешные трейдеры говорили, что на рынке главное - не заработать, а просто не потерять. Как это ни парадоксально.

Да, вот я об этом и пишу ... Получается, что в такой ситуации, нужен большой капитал и возможность делать ставку в течение длительного времени. То есть этот большой капитал нужно разделить на большое же количество частей.

И это, получается необходимое и достаточное условие для получения профита. Но, в принципе, если профит гарантирован, то такой капитал раздобыть можно.

Стратегия, то всё равно получается выигрышной. Можно взять кредит в банке, можно найти инвестора - толстосума. Тут важный момент состоит, как раз в том, что есть такая стратегия. Потому что капитал найти - это вопрос в общем-то технический. Денег в мире достаточно много.

Нет, всё так и есть как я написал. Просто тут много невидимых подводных камней. К примеру, важен размер капитала. Если капитал небольшой, тодаже если ты будешь часто угадывать, тебе это мало что даст.
  Во-вторых, есть такое понятие, как "толстые хвосты". Я неоднократно об этом писал здесь, но почему-то люди с трудом понимают эту концепцию. Смотри, даже при вероятности выигрыша 60% у тебя может быть длинная череда неудач. И это никак не будет противоречить тому, что в среднем, допустим некий треугольник отрабатывает в 60% случаев в одну сторону.
   Ведь это в среднем. Ну это как вброд широкую переходить реку, которая в среднем имеет глубину 1 метр. А в каких-то местах она может быть и существенно выше твоего роста. И ты легко утонешь, несмотря на привлекательные средние значения...
    В-третьих...  В-четвёртых...)

По идее тут богатеть и богатеть. Я по крайней мере, в этом вижу безошибочно прибыльную стратегию.

Если знать, что твои прогнозы сбываются с вероятностью более 50%, то достаточно разделить свою денежную котлету на достаточно большое количество равных частей и закидывать на биржу под каждый такой прогноз. Если котлета достаточно большая, и разделена  на большое количество частей, то на долгосроке ты непременно будешь в выигрыше.

И тут даже не нужно о риск - менеджменте беспокоиться, просто кидаешь куски котлеты в топку и кидаешь. На выходе, всё равно профит срубишь ...

Лично мне, сложно придумать большое количество идей, которые бы гарантированно давали более 50% вероятности позитивного воплощения в реальность. Когда я смотрю на график, на какой - нибудь треугольник - ну там, 50 на 50, выход или вверх, или вниз. Если конечно не зависнет всё в воздухе. Поэтому я немного скептичен в отношении этого вопроса.

Понятно, что шутка. Но там вообще просто особая лювовь к букве Х. Если ты помнишь, когда Маск сотоварищи организовывал платёжную систему  Пэйпел, то первоначально (на одном из этапов) она тоже называлась Х. Если хорошенько погуглить, то можно найти в интернете соответствующие фотки. У него какое-то зацикливание на этой букве.
   Насчёт Маска не уверен, а вот насчёт пампа догов, пожалуй, можно предсказать. Памп догов будет плюс-минус со всем рынком. Но пока до этого далеко. Против медвежьего рынка Маск вряд ли будет пампить доги. Ну а бычка вряд ли наступит с такими ставками. Ну и так далее.

Макс что, всё? Надеюсь не "новичок"?

Маск же дал ясно понят, что он положил огромный "X.." на всю планету. Это одна из последних публикаций. Чего тут ещё использовать технический анализ, когда и так всё предельно ясно? Это шутка.


Тех. анализ лучше всего использовать в совокупности с фундаментальным. Так вероятность прогноза значительно увеличивается. Нет в этом мире универсальных инструментов "предсказания" будущих событий. Вся надежда только на самих себя и на поиск некоторых закономерностей на спекулятивных рынках.

Почему же, он часто "срабатывает и наперёд", но к теханализу ещё много чего должно прилагаться. Теханализ даёт тебе прогноз по рынку и предполагается, что вероятность срабатывания этого прогноза существенно выше 50%. Если прогноз пойдёт в "неправильную сторону", то у тебя должен быть наготове риск-менеджмент, который защищал бы твоё депо от отрицательных последствий неверного прогноза.
  А воспринимать теханализ как хрустальный шар волшебника Мерлина, который даёт безошибочные предсказания - глупо. В ошибках нет ничего страшного, если ты умеешь ограничивать их негативные последствия конкретно для тебя.

То о чем вы говорите относится к разряду "инициатива крупного игрока" , она может быть а может и не быть, даже если рынок  технически готов  к  большому движению. Без инициативы толпа далеко рынок не увезет, хотя торговый сигнал может быть хорошим и даже если будет хорошая новость поддерживающая возможность движения.
Например, есть много старых альтов которые были когда то популярны, где рынок давно созрел, но нет инициативы.

Интересно, вот, а может технический анализ предсказать, какой логотип поставит Макс в следующий раз? И во сколько раз он запампит свои доги?
или что-то еще в этом роде?
Технический анализ работает практически всегда на исторических данных.Его всегда можно обосновать.
Но что-то редко он срабатывает наперед

Ну, вот если можно с помощью графиков такие манипуляции предсказывать, видеть их, то это конечно хорошо.

В этом случае технический анализ можно использовать для получения прибыли, но только всё нужно делать по-другому, не так как в учебниках пишут.

Получается нужно отслеживать факт манипуляции, а дальше пытаться её разгадать, что манипуляторы задумали. Но для этого нужны не формальные методы, а именно поразмышлять над этим.

Если повезёт, угадать весь их план, или хотя бы часть плана, если сложатся пазлы, то можно разработать комбинацию, как заработать тебе лично.

Тогда это так должно работать....

Я бы не сказал, что фигуры технического анализа, в частности, "чашка с ручкой" указывают на манипуляции. Вполне себе органичный паттерн. Хотя, как по мне, его можно при желании на каждый вторую загогулину на рынке натянуть, как и, к примеру, "голову-и-плечи". Кстати, ещё можно сказать, что фигуры теханализа могут отличаться на арифметических графиках и логарифмических. А также на линейных графиках по сравнению со свечными.
   Как по мне, на манипуляции указывает как раз-таки резко неорганичный график. Что-то такое безобразное, нагромождение волн каких-нибудь. Резкие движения от балды с целью ликвидации очень далеко расположенных стопы. Вообще волатильность экстремально-запредельная. Что-то в этом роде.

Да, я как раз не абсолютизирую манипуляции, в том смысле, что не считаю что их сейчас много на рынке. На мой взгляд, современный криптовалютный рынок не очень подвержен манипуляциям, если сравнивать его с рынком образца 2017 года, например. И именно поэтому я сейчас активно не торгую, максимум покупаю какой-нибудь актив на долгосрок, или меняю один актив на другой.

Потому что, на мой взгляд, если нет дерзких манипуляций, то и непонятно, как торговать.

Я же как на Bitcoin Cash заработал? Я однажды с изумлением обнаружил, что он растёт против рынка. После этого я обратил на него внимание, а потом догадался, что им хотят заменить истинный Bitcoin. А если это так, то это значит, что цену цену будут гнать вверх по максимуму.

С EOS тоже была похожая ситуация, устроили памп перед запуском основной сети. Ну там вообще особый случай был, там манипуляция на манипуляции сидела и манипуляцией погоняла.

Ещё была история с фьючерсами на Bitcoin, я правда в ней не участвовал, уже по идеологическим соображениям, но хорошо наблюдал, как другие на этом зарабатывали. Там тоже были дерзкие и масштабные манипуляции.

И у меня как раз возникла идея ото всего этого, что именно наличие манипуляций и позволяет зарабатывать на криптовалютном рынке. А технический анализ, может наверное что-то показать в этом направлении, ну не потому, что предыдущая история актива как-то влияет на его будущее. Она никак на него не влияет, это абсолютно независимые события. Другое дело, что есть паттерны технического анализа, которые показывают наличие манипуляций, в частности, предстоящий памп, например чашка с ручкой, такая фигура обычно предваряет масштабный памп.

Думаю. что теханализ работает и без манипуляторов. Просто любой технический прогноз подразумевает естественную долю вариативности. Защититься от которой можно, действительно, только с помощью риск-менеджмента и, в частности, мани-менеджмента. Не нужно открывать больших позиций, следует защищаться стоп-лоссом или усреднением - смотря на чём стоит ваша торговая система.
   А так - ты абсолютизируешь манипуляции. Если рынок открытый и есть, скажем, возможность арбитража с этой биржи на какую-то другую ликвидную по хорошо капитализированному активу, то ни один манипулятр не пойдёт против рынка. Ибо на каждого манипуля может найтись другой манипуль.
   На уникальных для этой биржи шитках, конечно, удобнее манипулировать. А вот если актив распространён, то в одиночку там не особо поманипулируешь. Разве что с накруткой объёмов или чего другого по мелочи.